Los estimadores regulares son una clase de estimadores estadísticos que satisfacen ciertas condiciones de regularidad que los hacen susceptibles de análisis asintótico . La convergencia de la distribución de un estimador regular es, en cierto sentido, localmente uniforme. Esto a menudo se considera deseable y conduce a la conveniente propiedad de que un pequeño cambio en el parámetro no cambia dramáticamente la distribución del estimador. [1]
Un estimador de basado en una muestra de tamaño se dice que es regular si para cada : [1]
donde la convergencia está en distribución según la ley de .
Tanto el estimador de Hodges [1] como el estimador de James-Stein [2] son estimadores no regulares cuando el parámetro poblacional es exactamente 0.