Distribución gamma de matriz inversa

En estadística , la distribución gamma matricial inversa es una generalización de la distribución gamma inversa a matrices definidas positivas . ^[1] Es una versión más general de la distribución Wishart inversa y se utiliza de forma similar, por ejemplo, como la distribución conjugada previa de la matriz de covarianza de una distribución normal multivariante o distribución normal matricial . La distribución compuesta resultante de la composición de una distribución normal matricial con una distribución gamma matricial inversa previa sobre la matriz de covarianza es una distribución t matricial generalizada . ^{[ cita requerida ]}

Esto se reduce a la distribución Wishart inversa con grados de libertad cuando . ${\displaystyle \nu }$ ${\displaystyle \beta =2,\alpha ={\frac {\nu }{2}}}$

Véase también

• distribución de Wishart inversa .
• distribución gamma matricial
• distribución normal matricial
• distribución t matricial .
• Distribución de Wishart .

Referencias

1. Iranmanesha, Anis; Arashib, M.; Tabatabaeya, SMM (2010). "Sobre aplicaciones condicionales de la distribución normal variable de matrices". Revista iraní de ciencias matemáticas e informática . 5 (2): 33–43.