Economista ucraniano (nacido en 1978)
Yuliy Sannikov (nacido el 3 de noviembre de 1978) es un economista ucraniano conocido por sus contribuciones a la economía matemática , la teoría de juegos y las finanzas corporativas .
Educación
Recibió su licenciatura en matemáticas de Princeton en 2000, luego obtuvo un doctorado en administración de empresas de la Stanford Graduate School of Business en 2004. [1]
Carrera
Es profesor de economía en la Stanford Graduate School of Business y ganó el Premio Fischer Black 2015 [2] y la Medalla John Bates Clark 2016. [3] [4]
Sannikov es también uno de los pocos participantes que ha ganado tres medallas de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas .
Publicaciones
- con Markus K. Brunnermeier : La teoría del dinero . Documento de trabajo del NBER 22533, 2016, doi :10.3386/w22533.
- con Markus K. Brunnermeier : Flujos de crédito internacionales y externalidades pecuniarias . En. American Economic Journal: Macroeconomics 7(1), enero de 2015, 297–338, doi :10.1257/mac.20140054.
- con Markus K. Brunnermeier : Un modelo macroeconómico con un sector financiero . The American Economic Review 104(2), febrero de 2014, 379–421, doi :10.1257/aer.104.2.379.
- con Dilip Abreu: Un algoritmo para juegos repetidos de dos jugadores con monitoreo perfecto . Theoretical Economics 9, 2014, 313–338, doi :10.3982/TE1302.
- con Alex Edmans , Xavier Gabaix y Tomas Sadzik: Compensación dinámica de los directores ejecutivos . The Journal of Finance 67(5), octubre de 2012, 1603–1647, doi :10.1111/j.1540-6261.2012.01768.x.
- con Eduardo Faingold: Reputación en juegos de tiempo continuo . Econometrica 79(3), mayo de 2011, 773–876, doi :10.3982/ECTA7377.
- con Andrzej Skrzypacz: El papel de la información en juegos repetidos con acciones frecuentes . Econometrica 78(3), mayo de 2010, 847–882, doi :10.3982/ECTA6420.
- Una versión de tiempo continuo del problema principal-agente . The Review of Economic Studies 75(3), julio de 2008, 957–984, JSTOR 20185061.
- con Andrzej Skrzypacz: Imposibilidad de colusión bajo monitoreo imperfecto con producción flexible . The American Economic Review 97(5), diciembre de 2007, 1794–1823, doi :10.1257/aer.97.5.1794.
- Juegos con acciones imperfectamente observables en tiempo continuo . Econometrica 75(5), septiembre de 2007, 1285–1329, doi :10.1111/j.1468-0262.2007.00795.x.
- con Peter M. DeMarzo: Diseño de seguridad óptimo y estructura de capital dinámica en un modelo de agencia de tiempo continuo . The Journal of Finance 61(6), diciembre de 2006, 2681–2724, doi :10.1111/j.1540-6261.2006.01002.x.
Referencias
- ^ "Yuliy Sannikov". Stanford Graduate School of Business . Consultado el 27 de diciembre de 2016 .
- ^ "Premio Fischer Black". Premios de la Asociación Estadounidense de Finanzas . Abril de 2016.
- ^ "Yuliy Sannikov, ganador de la medalla Clark 2016". Comité de Honores y Premios de la Asociación Económica Estadounidense . Abril de 2016.
- ^ Susan Athey, Andrzej Skrzypacz: Yuliy Sannikov: Ganador de la Medalla Clark 2016. Journal of Economic Perspectives 31(2), primavera de 2017, 237–256, doi :10.1257/jep.31.2.237.
Enlaces externos
