Prueba de Sargan-Hansen

Prueba estadística

La prueba de Sargan-Hansen o prueba de Sargan ${\displaystyle J}$ es una prueba estadística que se utiliza para comprobar la existencia de restricciones de sobreidentificación en un modelo estadístico . Fue propuesta por John Denis Sargan en 1958, ^[1] y en 1975 derivó varias variantes. ^[2] Lars Peter Hansen reelaboró ​​las derivaciones y demostró que se puede extender a un modelo general no lineal en un contexto de series temporales . ^[3]

La prueba de Sargan se basa en el supuesto de que los parámetros del modelo se identifican mediante restricciones a priori sobre los coeficientes, y prueba la validez de las restricciones de sobreidentificación. La estadística de prueba se puede calcular a partir de los residuos de la regresión de variables instrumentales construyendo una forma cuadrática basada en el producto cruzado de los residuos y las variables exógenas. ^{[4] : 132–33} Bajo la hipótesis nula de que las restricciones de sobreidentificación son válidas, la estadística se distribuye asintóticamente como una variable de chi-cuadrado con grados de libertad (donde es el número de instrumentos y es el número de variables endógenas). ${\displaystyle (m-k)}$ ${\displaystyle m}$ ${\displaystyle k}$

Véase también

• Prueba de Durbin-Wu-Hausman

Referencias

1. Sargan, JD (1958). "La estimación de relaciones económicas utilizando variables instrumentales". Econometrica . 26 (3): 393–415. doi :10.2307/1907619. JSTOR  1907619.
2. Sargan, JD (1988) [1975]. "Prueba de errores de especificación después de realizar estimaciones utilizando variables instrumentales". Contribuciones a la econometría . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.
3. Hansen, Lars Peter (1982). "Propiedades de muestras grandes de estimadores del método generalizado de momentos". Econometrica . 50 (4): 1029–1054. doi :10.2307/1912775. JSTOR  1912775.
4. Sargan, JD (1988). Lecciones sobre teoría econométrica avanzada . Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.

Lectura adicional

• Davidson, Russell; McKinnon, James G. (1993). Estimación e inferencia en econometría. Nueva York: Oxford University Press. pp. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
• Verbeek, Marno (2004). A Guide to Modern Econometrics (2.ª ed.). Nueva York: John Wiley & Sons. pp. 142–158. ISBN 0-470-85773-0.
• Kitamura, Yuichi (2006). "Pruebas de especificación con variable instrumental y deficiencia de rango". En Corbae, Dean; et al. (eds.). Teoría y práctica econométrica: fronteras del análisis y la investigación aplicada . Nueva York: Cambridge University Press. págs. 59–124. ISBN 0-521-80723-9.