Prueba estadística
La prueba de Sargan-Hansen o prueba de Sargan es una prueba estadística que se utiliza para comprobar la existencia de restricciones de sobreidentificación en un modelo estadístico . Fue propuesta por John Denis Sargan en 1958, [1] y en 1975 derivó varias variantes. [2] Lars Peter Hansen reelaboró las derivaciones y demostró que se puede extender a un modelo general no lineal en un contexto de series temporales . [3]
La prueba de Sargan se basa en el supuesto de que los parámetros del modelo se identifican mediante restricciones a priori sobre los coeficientes, y prueba la validez de las restricciones de sobreidentificación. La estadística de prueba se puede calcular a partir de los residuos de la regresión de variables instrumentales construyendo una forma cuadrática basada en el producto cruzado de los residuos y las variables exógenas. [4] : 132–33 Bajo la hipótesis nula de que las restricciones de sobreidentificación son válidas, la estadística se distribuye asintóticamente como una variable de chi-cuadrado con grados de libertad (donde es el número de instrumentos y es el número de variables endógenas).
Véase también
Referencias
- ^ Sargan, JD (1958). "La estimación de relaciones económicas utilizando variables instrumentales". Econometrica . 26 (3): 393–415. doi :10.2307/1907619. JSTOR 1907619.
- ^ Sargan, JD (1988) [1975]. "Prueba de errores de especificación después de realizar estimaciones utilizando variables instrumentales". Contribuciones a la econometría . Nueva York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.
- ^ Hansen, Lars Peter (1982). "Propiedades de muestras grandes de estimadores del método generalizado de momentos". Econometrica . 50 (4): 1029–1054. doi :10.2307/1912775. JSTOR 1912775.
- ^ Sargan, JD (1988). Lecciones sobre teoría econométrica avanzada . Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.
Lectura adicional
- Davidson, Russell; McKinnon, James G. (1993). Estimación e inferencia en econometría. Nueva York: Oxford University Press. pp. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
- Verbeek, Marno (2004). A Guide to Modern Econometrics (2.ª ed.). Nueva York: John Wiley & Sons. pp. 142–158. ISBN 0-470-85773-0.
- Kitamura, Yuichi (2006). "Pruebas de especificación con variable instrumental y deficiencia de rango". En Corbae, Dean; et al. (eds.). Teoría y práctica econométrica: fronteras del análisis y la investigación aplicada . Nueva York: Cambridge University Press. págs. 59–124. ISBN 0-521-80723-9.