El principio de Esscher es un principio de prima de seguro. Está dado por , donde es un parámetro estrictamente positivo. Esta prima es la prima neta de un riesgo , donde denota la función generadora de momento .
El principio de Esscher es una medida de riesgo utilizada en las ciencias actuariales que deriva de la transformada de Esscher . Esta medida de riesgo no respeta la propiedad de homogeneidad positiva de una medida de riesgo coherente para .
![{\displaystyle \pi [X,h]=E[Xe^{hX}]/E[e^{hX}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8943fdfb16668d71996a761105a1b8b39c0b6cc0)
