El premio Fama-DFA es un premio anual que se otorga a los autores con los mejores artículos de investigación sobre mercados de capitales y precios de activos publicados en el Journal of Financial Economics . El premio lleva el nombre de Eugene Fama , quien es editor asesor cofundador de la revista, economista financiero que ayudó a desarrollar la hipótesis del mercado eficiente y la hipótesis del paseo aleatorio en la fijación de precios de activos, premio Nobel de Economía en 2013, [1] profesor de finanzas en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago y director de investigación de Dimensional Fund Advisors y el Centro de Investigación de Precios de Valores . [2] El premio también lleva el nombre de la firma de asesoría de inversiones, Dimensional Fund Advisors.
Cada año, los suscriptores personales y estudiantes del Journal of Financial Economics votan por el mejor artículo en cada una de las dos categorías después de que la oficina editorial de la revista ha enumerado todos los artículos y los ha asignado al área de finanzas corporativas y organizaciones o a las áreas de mercados de capitales y precios de activos. Cada suscriptor puede utilizar un voto para cada categoría. Actualmente, el primer premio en cada categoría es de $ 5,000 y el segundo premio es de $2,500.
La siguiente tabla es una lista completa de los ganadores anteriores del primer y segundo lugar del Premio Fama–DFA: [3]