Piotr Karasinski es un analista cuantitativo pionero , mejor conocido por el modelo de tipos de interés cortos de Black-Karasinski que desarrolló conjuntamente con el fallecido Fischer Black . Sus contribuciones a las finanzas cuantitativas incluyen modelos de tasas de interés, acciones y productos híbridos [1] y volatilidad aleatoria . [2]
Actualmente es Director de Soluciones para Clientes en AlgoDynamix (desde 2020) y Director General de Karasinski Consulting (desde 2021). Forma parte del consejo editorial de la revista Quantitative Finance . [1]
Anteriormente, ocupó varios cargos en empresas líderes en Nueva York y Londres, entre ellos: director general de HSBC , director y jefe de investigación de derivados de Citibank , director general de Chemical Bank , director de Deutsche Bank y vicepresidente de Goldman Sachs . También se ha desempeñado como Asesor Principal del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo . En una reseña reciente El modelo Black-Karasinski: treinta años Al celebrar el trigésimo aniversario de la publicación de su artículo fundamental, analiza los inicios de su carrera. [3]
Estudió física en la Universidad de Varsovia ( maestría en 1978) y obtuvo su doctorado en la Universidad de Yale (1984).
Banco Piotr Karasinski.