La construcción del tren incluía innovaciones como la soldadura de choque, para unir las láminas de acero inoxidable y las articulaciones para reducir el peso del tren.
A principios de los años 1930, los Estados Unidos estaban inmersos en la gran depresión y el transporte por ferrocarril sufría un retroceso en el número de pasajeros que lo utilizaban con respecto a la década anterior.
Había dirigido la línea ferroviaria Gran Tren del Norte y ahora dirigía la empresa Trenes de Chicago, Burlington y Quincy (Chicago, Burlington and Quincy Railroad o CB&Q), que necesitaba un nuevo tren que animara a viajar nuevamente a los pasajeros.
El nombre del tren se inspiró en los Cuentos de Canterbury, de una historia en la que se menciona a Céfiro, el amable y nutriente viento del oeste.
Se hacía pasar un corriente eléctrica muy alta que producía la fusión de las dos piezas.
El maquinista del tren se alojaba en una cabina pequeña delante de la unidad motriz.
En total el Zephyr podía transportar 72 pasajeros y 22,7 toneladas de carga.