En estadística , la prueba de Phillips-Perron (llamada así en honor a Peter CB Phillips y Pierre Perron ) es una prueba de raíz unitaria . [1] Es decir, se utiliza en el análisis de series de tiempo para probar la hipótesis nula de que una serie de tiempo está integrada de orden 1. Se basa en la prueba de Dickey-Fuller de la hipótesis nula en , donde es el operador de primera diferencia . Al igual que la prueba de Dickey-Fuller aumentada , la prueba de Phillips-Perron aborda la cuestión de que el proceso que genera datos podría tener un orden de autocorrelación más alto que el admitido en la ecuación de la prueba, lo que hace endógeno y, por lo tanto, invalida la prueba t de Dickey-Fuller . Mientras que la prueba aumentada de Dickey-Fuller aborda esta cuestión introduciendo rezagos de como regresores en la ecuación de prueba, la prueba de Phillips-Perron realiza una corrección no paramétrica al estadístico de la prueba t. La prueba es robusta con respecto a la autocorrelación no especificada y la heterocedasticidad en el proceso de perturbación de la ecuación de prueba.
Davidson y MacKinnon (2004) informan que la prueba de Phillips-Perron funciona peor en muestras finitas que la prueba aumentada de Dickey-Fuller. [2]
