Peter Charles Bonest Phillips (nacido el 23 de marzo de 1948) es un econometrista . Desde 1979 es profesor de Economía y Estadística en la Universidad de Yale . También ocupa cargos en la Universidad de Auckland , la Universidad de Gestión de Singapur y la Universidad de Southampton . Actualmente es codirector del Centro de Econometría Financiera del Instituto Sim Kee Boon de Economía Financiera de la Singapore Management University y profesor adjunto de econometría en la Universidad de Southampton .
Durante sus estudios, Phillips fue el dux de la escuela secundaria Mount Albert en Nueva Zelanda. Recibió una licenciatura y una maestría de la Universidad de Auckland y ganó premios tanto en matemáticas como en economía. [1] Recibió su doctorado en la London School of Economics bajo la supervisión de John Denis Sargan en 1974.
Es editor fundador de la revista Econometric Theory . Peter Phillips ha publicado numerosos artículos teóricos y ha avanzado en muchas áreas de investigación en econometría . Ha publicado importantes artículos sobre econometría del tiempo continuo, teoría de muestras finitas, expansiones asintóticas , raíz unitaria y cointegración , series de tiempo dependientes de largo alcance y econometría de datos de panel . También introdujo el uso del teorema del límite central funcional para derivar distribuciones asintóticas de pruebas de raíces unitarias. Phillips utilizó principalmente métodos estadísticos frecuentistas . Phillips también ha supervisado numerosos doctorados. estudiantes, incluido Steve Durlauf . En 1993 fue elegido miembro de la Asociación Estadounidense de Estadística . [2] Según el ranking de economistas de noviembre de 2015 realizado por Research Papers in Economics , es el quinto economista más influyente.
En 2012, The Journal of Econometrics dedicó dos Festschrifts [3] a Phillips bajo el título Recent Advances in Nonstationary Time Series: A Festschrift in honor of Peter CB Phillips .