Phelim Boyle

Phelim P. Boyle (nacido en 1941) es un economista irlandés, profesor y actuario distinguido , y pionero de las finanzas cuantitativas . Es más conocido por haber iniciado el uso de los métodos de Monte Carlo en la fijación de precios de opciones . ^[1]

Biografía

Nacido en una granja en Lavey, condado de Londonderry , Irlanda del Norte , Phelim Boyle asistió a la Escuela Dreenan, a la Torre Garron y a la Queen's University de Belfast ( B.Sc. ). Obtuvo su maestría en 1966 y su doctorado en 1970 en matemáticas aplicadas , especializándose en física , en el Trinity College de Dublín . ^{[2] [3]}

Es profesor de finanzas en la Laurier School of Business & Economics de la Wilfrid Laurier University de Canadá . ^[4] Hasta junio de 2006 ocupó la cátedra J Page R Wadsworth en la Universidad de Waterloo . Es el fundador del programa de Maestría en Finanzas Cuantitativas (MQF) allí.

Además de sus contribuciones a las finanzas cuantitativas, ha publicado artículos sobre ciencia actuarial y demografía . Junto con su hijo, Feidhlim Boyle, escribió Derivatives: the Tools that Changed Finance [Derivados: las herramientas que cambiaron las finanzas] . ^[5] Sigue contribuyendo en el área de las finanzas cuantitativas . ^[6]

Ha sido galardonado con la Medalla de Oro del Centenario de la Asociación Actuarial Internacional y recibió el premio IAFE / SunGard Financial Engineer of the Year en 2005. En 2019, fue elegido miembro de la Royal Society of Canada . ^[7]

Trabajar

Boyle es más conocido por haber iniciado el uso de los métodos de Monte Carlo para la fijación de precios de opciones . Otras contribuciones conocidas en el área de las finanzas cuantitativas incluyen el uso del método Trinomial para la fijación de precios de opciones . ^[8] Su trabajo seminal sobre la fijación de precios de opciones basada en Monte Carlo facilitó la explosión de los años 1980 en el mundo de los derivados. ^[9]

Publicaciones

Boyle ha escrito y coescrito numerosos artículos. ^[10] Una selección:

• Boyle, Phelim P. "Opciones: un enfoque de Monte Carlo". Journal of Financial Economics 4.3 (1977): 323–338.
• Boyle, Phelim P. "Un marco reticular para la fijación de precios de opciones con dos variables de estado". Journal of Financial and Quantitative Analysis 23.1 (1988): 1–12.
• Boyle, Phelim P., Jeremy Evnine y Stephen Gibbs. "Evaluación numérica de reclamaciones contingentes multivariadas". Review of Financial Studies 2.2 (1989): 241–250.
• Boyle, Phelim P. y Ton Vorst . "Replicación de opciones en tiempo discreto con costos de transacción". The Journal of Finance 47.1 (1992): 271–293.
• Boyle, Phelim, Mark Broadie y Paul Glasserman. "Métodos de Monte Carlo para la fijación de precios de valores". Journal of economic dynamics and control 21.8 (1997): 1267–1321.

Véase también

• Lista de personas de la Universidad de Waterloo

Referencias

1. Entrevista con el Dr. Phelim Boyle, Ingeniero Financiero del Año de IAFE/SunGard en soa.org . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
2. Currículum vitae
3. Sherlock, DJM (2006). Trinity College Record Volumen 2006. Dublín: Trinity College Dublin Press. ISBN 1-871408-07-5.
4. Página de la facultad de WLU
5. Boyle, Phelim P.; Boyle, Feidhlim (2001). Derivados: las herramientas que cambiaron las finanzas . Risk Books. ISBN 978-1-899332-88-5.
6. Phelim Boyle en Google Académico.
7. Phelim Boyle nombrado miembro de la Royal Society of Canada
8. Opciones europeas en global-derivatives.com . Consultado el 11 de septiembre de 2013.
9. Stafford, Philip (enero de 2016). "El centro financiero está floreciendo mientras Belfast deja atrás los problemas". www.ft.com . Financial Times . Consultado el 27 de diciembre de 2023 .
10. lista completa, wilmottwiki

Enlaces externos

• Phelim Boyle en el Proyecto de Genealogía Matemática
• Revista The Actuary: entrevista con el Dr. Phelim Boyle
• Derivados: Las herramientas que cambiaron las finanzas, thederivativesbook.com (archivado).