Gareth W. Peters es profesor australiano de ciencias actuariales en la Universidad de California, Santa Bárbara [1] y profesor honorario de estadística en el University College de Londres . [2] A partir de 2024, también es miembro del consejo asesor internacional del Instituto de Matemáticas Estadísticas . [3]
Peters tiene una licenciatura en Ingeniería de la Universidad de Melbourne , [4] una maestría en Ciencias de la Universidad de Cambridge y un doctorado en Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nueva Gales del Sur . [5]
Antes de incorporarse a la Universidad de California, Santa Bárbara , Peters ocupó puestos académicos en la Universidad Heriot-Watt , [6] el University College de Londres y la Universidad de Nueva Gales del Sur . [4] Ha publicado más de 150 artículos revisados por pares sobre modelos de riesgos y seguros y 2 libros de texto de investigación sobre riesgos operativos y seguros. También ha sido editor y colaborador de 3 libros de texto editados sobre métodos de Monte Carlo y estadísticas espaciales. [7]
La investigación de Peters muestra que las tasas de mortalidad tienen un comportamiento heterocedástico y que la incorporación de heterocedasticidad y volatilidad estocástica en la estimación de las tablas de vida mejora notablemente el ajuste del modelo a pesar de un aumento de la complejidad del modelo. [8] Esto es consistente con los efectos de cohorte [9] ampliamente documentados [10] en las observaciones de mortalidad.
Su trabajo de investigación ha sido citado por la Asociación Suiza de Actuarios [11] y ha servido de base para los delegados superiores de los bancos centrales de todo el mundo. [12]