Peter Jaeckel (Peter Jäckel) es matemático , profesor de finanzas y profesional de mercado. Es el director gerente de OTC Analytics. También enseña en el programa de Certificado de Finanzas Cuantitativas (CQF, FitchLearning) y en la Universidad de Oxford . Anteriormente, fue director gerente (director adjunto de investigación cuantitativa) en VTB Europe (Frankfurt) y VTB Capital (Londres). Antes de eso, fue director global de análisis de crédito, híbridos, inflación y derivados de materias primas en ABN Amro , y también ocupó varios puestos en Nikko Securities , NatWest ( grupo Royal Bank of Scotland ) y el grupo de desarrollo de productos de Commerzbank Securities. Es el autor del best-seller Métodos de Monte Carlo en finanzas ( John Wiley and Sons , ISBN 0-471-49741-X ). En matemáticas, ha hecho importantes contribuciones al campo de las secuencias de Sobol ; Mientras estuvo en Finanzas Matemáticas , ha sido influyente en el desarrollo de los métodos de Monte Carlo en finanzas , y también ha contribuido al modelo de mercado LIBOR y al modelado de volatilidad . [1] Jäckel recibió su D. Phil. en Física de la Universidad de Oxford en 1995. [2]