Oldřich Alfons Vašíček ( pronunciación checa: [ˈoldr̝ɪx ˈalfons ˈvaʃiːt͜ʃɛk] ; nacido en 1942) es un matemático y analista cuantitativo checo , mejor conocido por su trabajo pionero en modelos de tasas de interés; ver modelo Vasicek .
Vašíček obtuvo su maestría en matemáticas en la Universidad Técnica Checa en 1964 y un doctorado en teoría de la probabilidad en la Universidad Carolina cuatro años después. Después de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, desertó a Estados Unidos, se instaló en San Francisco y encontró empleo en el departamento de ciencias administrativas del banco Wells Fargo en enero de 1969. En 1989, Stephen Kealhofer, John McQuown y Oldřich Vašíček fundaron la empresa KMV. En 2002, los tres empresarios vendieron la empresa a Moody's por 210 millones de dólares. [1] En 2007, Moody's KMV pasó a llamarse Moody's Analytics . [2]
En 1970, Wells Fargo patrocinó una conferencia en la que participaron Fischer Black y Myron Scholes , que acababan de empezar a pensar seriamente en el problema de la valoración de las opciones sobre acciones . Por supuesto, su artículo sobre ese tema, programado para coincidir con un artículo relacionado de Robert C. Merton , revolucionaría la economía financiera tres años después. Incluso sus reflexiones preliminares en la conferencia de 1970 entusiasmaron a Vašíček, quien pronto hizo de cuestiones relacionadas el trabajo de su propia vida.
El innovador artículo de Vašíček, "Una caracterización de equilibrio de la estructura de plazos" [3] que describe la dinámica de la curva de rendimiento , apareció en el Journal of Financial Economics en 1977. El modelo de tipos de interés corto con reversión a la media que describe se conoce comúnmente como el Modelo Vasicek . En reconocimiento a ese artículo y al trabajo posterior, la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros nombró a Vašíček Ingeniero Financiero del Año IAFE/Sungard, en 2004.
Vašíček también recibió el premio Lifetime Achievement Award de la revista Risk . Ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Estrategia de Derivados, el Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Renta Fija y el Salón de la Fama de la Revista Risk. Peter Carr, jefe de investigación financiera cuantitativa de Bloomberg LP, incluyó el artículo de Vašíček Probability of Loss on Loan Portfolio en el libro Derivatives Pricing: The Classic Collection , que se comercializó como una selección de los 19 artículos más influyentes sobre finanzas cuantitativas. [4]
Toca la flauta y es un ávido windsurfista. Tiene tres hijos, uno de los cuales es el guionista John Vasicek .