WorldQuant, LLC es una firma internacional de gestión de fondos de cobertura y de inversiones cuantitativas [5] [6] [7] con sede en Old Greenwich, Connecticut . [8] Fundada en 2007, la firma actualmente gestiona aproximadamente 9 mil millones de dólares en activos bajo gestión [3] para Millennium Management [8] a través de operaciones cuantitativas y otros métodos de inversión cuantitativa . [9] WorldQuant operó el WorldQuant Challenge, donde los participantes compiten en el campo de las finanzas cuantitativas, [10] y WorldQuant Accelerator, una plataforma independiente de gestión de carteras . [11] En 2015, la Fundación WorldQuant lanzó la WorldQuant University. [12]
WorldQuant, LLC fue fundada en 2007 [13] [5] como una firma de gestión de inversiones cuantitativas derivada de Millennium Management [14] en la ciudad de Nueva York . [9] Antes de formar WorldQuant, su fundador nacido en Bielorrusia [15] Igor Tulchinsky (* 1966 [16] ) había trabajado en Millennium como gerente de cartera desde 1995. Con un enfoque en el arbitraje estadístico , [8] [17] el equipo de investigadores y operadores cuantitativos de Tulchinsky [18] se unió a él en WorldQuant. El nuevo fondo continuó utilizando la infraestructura corporativa y la plataforma de operaciones de Millennium . [9]
En 2014, WorldQuant había lanzado oficialmente el WorldQuant Challenge, con alrededor de 30.000 personas participando en mayo de 2016. La competencia, que se realizaba durante todo el año, permitía a los participantes utilizar la plataforma WebSim de WorldQuant, una "herramienta de simulación del mercado financiero" en línea, para crear sus propios algoritmos, o "Alphas", en un esfuerzo por predecir el comportamiento en el mercado de valores. [13] El desafío dio como resultado 7.000 usuarios activos en la plataforma WebSim en marzo de 2017, y 450 de esos usuarios fueron contratados como consultores de investigación a tiempo parcial [7] a través del programa Research Consultant de WorldQuant. [13]
En abril de 2015, WorldQuant contaba con 400 empleados responsables de gestionar 4.000 millones de dólares de los fondos de Millennium, lo que equivale aproximadamente al 15% del total de activos bajo gestión de Millennium. El modelo de negocio de WorldQuant siguió basándose en el análisis de datos para predecir el comportamiento del mercado de valores, y los investigadores analizaron "miles de conjuntos de datos para crear las denominadas señales comerciales". El Wall Street Journal explica: "Un equipo independiente centrado en la construcción y gestión de carteras clasifica y combina [las señales comerciales], convirtiéndolas en modelos. Muchos de esos modelos, que [se] ajustan continuamente, [componen] un fondo". [9] En mayo de 2016, WorldQuant tenía 18 oficinas con 450 profesionales que trabajaban como investigadores, gestores de carteras y tecnólogos. [13]
En febrero de 2017, WorldQuant anunció el lanzamiento de WorldQuant Accelerator, una plataforma de gestión de cartera independiente para competir con otras plataformas de negociación de código abierto, principalmente Numerai , Crunchdao, QuantConnect y Quantopian . [11] En el momento de su lanzamiento, la nueva plataforma tenía 15 equipos independientes, [8] con planes delineados para duplicar ese número en los próximos dos años. La nueva plataforma permitió a los gestores de cartera independientes de WorldQuant acceder a la tecnología de WorldQuant, como tecnologías de back-testing y modelado de impacto . [11] La plataforma también permitió a los gestores conservar los derechos de sus algoritmos, un detalle que Bloomberg dijo que era "poco común en la industria" y "podría ayudar a WorldQuant a competir por las mentes más brillantes". [8] La plataforma ya no está activa.
En abril de 2017, WorldQuant gestionaba más de 5.000 millones de dólares [5] para Millennium Management. [10] Aunque WorldQuant nunca ha publicado cifras de rendimiento públicamente, el Wall Street Journal informó en 2017 que la empresa "nunca había tenido un año malo". [5]
En 2022, WorldQuant inició Global Alphathon, una competencia internacional donde los expertos en quants construyen y envían alfas utilizando la plataforma BRAIN de WorldQuant. [19]
Con sede en Old Greenwich, Connecticut , [8] WorldQuant tiene más de 20 oficinas en todo el mundo. [1] [11]
En abril de 2017, WorldQuant contaba con más de 500 empleados, así como con 450 consultores de investigación remunerados. 125 empleados a tiempo completo eran [5] "doctorados que buscaban por todas partes patrones recurrentes que pudieran aumentar los retornos", [7] trabajando como investigadores o en otros puestos. [5] El año anterior, WorldQuant había llegado a un acuerdo extrajudicial en una demanda por incumplimiento de contrato relacionada con un exjefe de sus estrategias de datos. [10] [18] En noviembre de 2018, la empresa contaba con 700 empleados. [20]
En mayo de 2020, Gary Chropuvka fue nombrado presidente de WorldQuant. [21]
WorldQuant LLC es un fondo de cobertura [18] y una empresa de gestión de inversiones cuantitativas , que ofrece servicios relacionados como gestión de carteras , investigación de mercados y trading . [22] Descrita por el Wall Street Journal como "parte de la vanguardia de un nuevo renacimiento cuantitativo en la inversión", [5] la empresa tiene un enfoque "computacional" para su trading cuantitativo que utiliza " minería de datos , métodos estadísticos e inteligencia artificial ". [18] El aprendizaje profundo y la inteligencia artificial se utilizan como herramientas para ayudar con el trading a pequeña escala. [23]
Según Bloomberg del 16 de marzo de 2017, "WorldQuant afirma que analiza miles de nuevas fuentes de información al año, sin importar lo exóticas que sean. A partir de ellas, ha creado una biblioteca de 4 millones de "alfas", o fragmentos de código predictivo que le indican a la computadora que compre o venda. Algunos pueden ser simples, otros pueden ser intentos de aprovechar las anomalías del mercado. Los administradores de cartera luego construyen estrategias utilizando las alfas como bloques de construcción, dependiendo de lo que favorezca el entorno de mercado actual, reemplazando aquellos que pueden haber perdido su ventaja". [7]
En abril de 2017, la empresa había analizado nuevos conjuntos de datos, incluidos elementos que variaban desde estadísticas de envío hasta recibos de tarjetas de crédito, tráfico en estacionamientos y datos de precios de mercado, creando y compilando 4 millones de alfas en un repositorio central [5] [7] llamado "Alpha Factory". La plataforma en línea de WorldQuant llamada WebSim permite a sus consultores pagos agregar algoritmos al repositorio. Luego, otras divisiones dentro de WorldQuant combinan los alfas en estrategias, que luego se convierten en "carteras más grandes", en gran parte relacionadas con acciones. [5]
En 2015, la Fundación WorldQuant lanzó la Universidad WorldQuant , un programa de maestría en línea gratuito en ingeniería financiera. [24] [12]
A finales de 2014, Tulchinsky [9] fundó WorldQuant Ventures. [25] [26] Organizada por separado de WorldQuant [17] como el propio fondo de inversión ángel de Tulchinsky , la empresa se centra en empresas de datos y finanzas [25] en "todo, desde inteligencia artificial hasta gestión del agua ". [17] Las inversiones de 2016 incluyeron Cycle Computing , [25] Benzinga, [17] y untapt, [27] mientras que las inversiones de 2017 incluyeron la empresa de investigación canadiense Canalyst. [28] En diciembre de 2021, WorldQuant Ventures invirtió en el Early Stage Quant Fund de AngelList. [29]
Tulchinsky, quien emigró a los Estados Unidos en 1977 desde
Bielorrusia
y vive en
Greenwich
, dijo que ha estado recibiendo instrucción en la Torá del rabino Yossi Deren durante los últimos cinco o seis años, lo que ha tenido un "efecto positivo" en su vida.