Matemático italiano (nacido en 1966)
Fabio Mercurio (nacido el 26 de septiembre de 1966) es un matemático italiano , conocido internacionalmente por una serie de resultados en finanzas matemáticas .
Resultados principales
Mercurio trabajó durante su doctorado. sobre la teoría de mercados incompleta utilizando técnicas dinámicas de cobertura de media-varianza. Con Damiano Brigo (2002-2003), ha demostrado cómo construir ecuaciones diferenciales estocásticas consistentes con modelos mixtos , aplicándolos al modelado de sonrisas de volatilidad en el contexto de modelos de volatilidad local . [1] También es uno de los principales autores en modelos de inflación. [2] Mercurio también es autor de varias publicaciones en revistas importantes y coautor del libro Interest rate models: teoría y práctica para Springer-Verlag, [3] que rápidamente se convirtió en una referencia internacional para el modelado estocástico de tasas de interés dinámicas. Recibió el premio a la cantidad de riesgo del año 2020 [4] junto con Andrei Lyashenko de QRM por su artículo conjunto Lyashenko y Mercurio (2019).
Afiliaciones
Actualmente Mercurio es el jefe global de Análisis Cuantitativo en Bloomberg LP , Nueva York . Tiene un doctorado. en finanzas matemáticas de la Universidad Erasmus de Rotterdam .
Publicaciones Seleccionadas
- A. Lyashenko y F. Mercurio (2019), "Libor replacement: a modeling framework for in-arrears term rate", Risk Magazine, junio de 2019, ganador del premio "Cantidad del año".
- F. Mercurio y A. Pallavicini (2006), "Sonriendo a la convexidad: uniendo los sesgos de swaption y los ajustes de CMS", Risk August, 64–69.
- F. Mercurio y N. Moreni (2006), "La inflación con una sonrisa", Marcha del Riesgo, vol. 19(3), 70–75.
- L. Bisesti, A. Castagna y F. Mercurio (2005), "Cobertura y precios consistentes de un libro de opciones sobre divisas", Kyoto Economic Review 74(1), 65–83.
- F. Mercurio (2005), "Precio de derivados indexados a la inflación", Finanzas cuantitativas 5(3), 289–302.
- D. Brigo, F. Mercurio y G. Sartorelli (2003), "Dinámica alternativa de precios de activos y sonrisa de volatilidad", Finanzas cuantitativas 3(3), 173–183.
- D. Brigo y F. Mercurio (2002), "Dinámica de mezclas lognormales y calibración para sonrisas de volatilidad del mercado", Revista internacional de finanzas teóricas y aplicadas 5 (4), 427–446.
- D. Brigo y F. Mercurio (2001), "Una extensión de cambio determinista de modelos de tasa corta analíticamente manejables y homogéneos en el tiempo", Finance and Stochastics 5(3), 369–387.
- F. Mercurio y J. Moraleda (2001), "Una familia de modelos de volatilidad jorobados", The European Journal of Finance 7, 93-116.
- F. Mercurio (2001), "Claim Pricing and Hedging under Market Incompleteness and Mean-Variance Preferences", European Journal of Operational Research 133/3, 181–198.
- D. Brigo y F. Mercurio (2000), "Impacto en el precio de las opciones de la dinámica temporal continua alternativa para los precios de las acciones observados discretamente", Finance and Stochastics 4 (2), 147–160.
- F. Mercurio y J. Moraleda (2000), "An Analyticsally Tractable Interest Rate Model with Humped Volatility", European Journal of Operational Research 120/1, 205–214.
- F. Mercurio y ACF Vorst (1996), "Precio de opciones con cobertura en fechas de negociación fijas", Applied Mathematical Finance 3, 135-158.
- F. Mercurio y WJ Runggaldier (1993), "Precio de opciones para difusión por salto: aproximaciones y su interpretación", Mathematical Finance 3, 191-200.
Referencias
- ^ Brigo, D. y Mercurio, F. (2002), "Dinámica de mezcla lognormal y calibración para sonrisas de volatilidad del mercado", Revista internacional de finanzas teóricas y aplicadas , 5 (4): 427–446, CiteSeerX 10.1.1.210.4165 , doi :10.1142/S0219024902001511
- ^ Mercurio, F. & Moreni, N. (2006), "Inflación con una sonrisa", Risk March , 19 (3): 70–75
- ^ Brigo, D. y Mercurio, F. (2001), Modelos de tipos de interés: teoría y práctica, con sonrisa, inflación y crédito , Heidelberg: Springer Verlag
- ^ Anuncio del premio Cantidad del año de la revista Risk
enlaces externos