Caso bivariado (regresión de Deming) de mínimos cuadrados totales. Las líneas rojas muestran el error tanto en x como en y . Esto es diferente del método de mínimos cuadrados tradicional que mide el error en paralelo al eje y . El caso mostrado, con desviaciones medidas perpendicularmente, surge cuando los errores en x e y tienen varianzas iguales.
La aproximación de mínimos cuadrados totales de los datos es genéricamente equivalente a la mejor aproximación de bajo rango de la matriz de datos según la norma de Frobenius . [1]
se minimiza, donde r es el vector de residuos y W es una matriz de ponderación. En los mínimos cuadrados lineales, el modelo contiene ecuaciones que son lineales en los parámetros que aparecen en el vector de parámetros , por lo que los residuos están dados por
Hay m observaciones en y y n parámetros en β con m > n . X es una matriz m × n cuyos elementos son constantes o funciones de las variables independientes, x . La matriz de ponderación W es, idealmente, la inversa de la matriz de varianza-covarianza de las observaciones y . Se supone que las variables independientes están libres de errores. Las estimaciones de los parámetros se obtienen fijando las ecuaciones de gradiente en cero, lo que da como resultado las ecuaciones normales [nota 1]
Permitir errores de observación en todas las variables
Ahora, supongamos que tanto x como y se observan sujetos a error, con matrices de varianza-covarianza y respectivamente. En este caso, la función objetivo se puede escribir como
donde y son los residuos en x e y respectivamente. Claramente [ se necesita más explicación ] estos residuos no pueden ser independientes entre sí, sino que deben estar restringidos por algún tipo de relación. Escribiendo la función del modelo como , las restricciones se expresan mediante m ecuaciones de condición. [2]
Por lo tanto, el problema consiste en minimizar la función objetivo sujeta a las restricciones m . Se resuelve mediante el uso de multiplicadores de Lagrange . Después de algunas manipulaciones algebraicas, [3] se obtiene el resultado.
o alternativamente
donde M es la matriz de varianza-covarianza relativa a las variables independientes y dependientes.
Ejemplo
Cuando los errores de datos no están correlacionados, todas las matrices M y W son diagonales. Tomemos entonces el ejemplo del ajuste de línea recta.
en este caso
que muestra cómo la varianza en el punto i está determinada por las varianzas de las variables dependientes e independientes y por el modelo que se utiliza para ajustar los datos. La expresión se puede generalizar observando que el parámetro es la pendiente de la línea.
Una expresión de este tipo se utiliza para ajustar datos de titulación de pH, donde un pequeño error en x se traduce en un gran error en y cuando la pendiente es grande.
Punto de vista algebraico
Como lo demostraron en 1980 Golub y Van Loan, el problema TLS no tiene una solución en general. [4] A continuación se considera el caso simple donde existe una solución única sin hacer ninguna suposición particular.
para B donde X es m -por- n e Y es m -por- k . [nota 2]
Es decir, buscamos encontrar B que minimice las matrices de error E y F para X e Y respectivamente. Es decir,
donde es la matriz aumentada con E y F una al lado de la otra y es la norma de Frobenius , la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas las entradas en una matriz y, por lo tanto, equivalentemente, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las longitudes de las filas o columnas de la matriz.
Esto se puede reescribir como
donde es la matriz identidad. El objetivo es entonces encontrar que reduce el rango de en k . Defina como la descomposición en valores singulares de la matriz aumentada .
donde V se divide en bloques correspondientes a la forma de X e Y.
Usando el teorema de Eckart-Young , la aproximación que minimiza la norma del error es tal que las matrices y no cambian, mientras que los valores singulares más pequeños se reemplazan por ceros. Es decir, queremos
Entonces por linealidad,
Luego podemos eliminar bloques de las matrices U y Σ, simplificando a
Esto proporciona E y F de modo que
Ahora bien, si no es singular, lo que no siempre es el caso (nótese que el comportamiento de TLS cuando es singular aún no se entiende bien), podemos entonces multiplicar a la derecha ambos lados por para llevar el bloque inferior de la matriz derecha a la identidad negativa, obteniendo [6]
y entonces
Una implementación ingenua de GNU Octave de esto es:
función B = tls ( X, Y )[ m n ] = tamaño ( X ); % n es el ancho de X (X es m por n) Z = [ X Y ]; % Z es X aumentado con Y. [ U S V ] = svd ( Z , 0 ); % encuentra la SVD de Z. VXY = V ( 1 : n , 1 + n : fin ); % Toma el bloque de V que consiste en las primeras n filas y las n+1 hasta la última columna VYY = V ( 1 + n : fin , 1 + n : fin ); % Toma el bloque inferior derecho de V. B = - VXY / VYY ;fin
La forma descrita anteriormente para resolver el problema, que requiere que la matriz no sea singular, se puede ampliar ligeramente mediante el llamado algoritmo TLS clásico . [7]
Cálculo
La implementación estándar del algoritmo TLS clásico está disponible a través de Netlib, véase también. [8] [9] Todas las implementaciones modernas basadas, por ejemplo, en la resolución de una secuencia de problemas de mínimos cuadrados ordinarios, aproximan la matriz (denotada en la literatura), como lo introdujeron Van Huffel y Vandewalle. Vale la pena señalar que, sin embargo, esta no es la solución TLS en muchos casos. [10] [11]
Modelo no lineal
Para sistemas no lineales, un razonamiento similar muestra que las ecuaciones normales para un ciclo de iteración se pueden escribir como
Cuando la variable independiente está libre de errores, un residuo representa la distancia "vertical" entre el punto de datos observado y la curva ajustada (o superficie). En los mínimos cuadrados totales, un residuo representa la distancia entre un punto de datos y la curva ajustada medida a lo largo de alguna dirección. De hecho, si ambas variables se miden en las mismas unidades y los errores en ambas variables son los mismos, entonces el residuo representa la distancia más corta entre el punto de datos y la curva ajustada , es decir, el vector residual es perpendicular a la tangente de la curva. Por esta razón, este tipo de regresión a veces se denomina regresión euclidiana bidimensional (Stein, 1983) [12] o regresión ortogonal .
Métodos invariantes de escala
Una dificultad seria surge si las variables no se miden en las mismas unidades. Primero, consideremos la medición de la distancia entre un punto de datos y la línea: ¿cuáles son las unidades de medida para esta distancia? Si consideramos la medición de la distancia con base en el Teorema de Pitágoras, entonces está claro que estaremos sumando cantidades medidas en diferentes unidades, lo cual no tiene sentido. En segundo lugar, si reescalamos una de las variables, por ejemplo, medimos en gramos en lugar de kilogramos, entonces terminaremos con resultados diferentes (una línea diferente). Para evitar estos problemas, a veces se sugiere que convirtamos a variables adimensionales; esto puede llamarse normalización o estandarización. Sin embargo, hay varias formas de hacer esto, y estas conducen a modelos ajustados que no son equivalentes entre sí. Un enfoque es normalizar por precisión de medición conocida (o estimada), minimizando así la distancia de Mahalanobis desde los puntos hasta la línea, proporcionando una solución de máxima verosimilitud ; [ cita requerida ] las precisiones desconocidas podrían encontrarse mediante análisis de varianza .
En resumen, los mínimos cuadrados totales no tienen la propiedad de invariancia de unidades, es decir, no son invariantes de escala . Para que un modelo tenga sentido, necesitamos que se cumpla esta propiedad. Una forma de avanzar es darse cuenta de que los residuos (distancias) medidos en diferentes unidades se pueden combinar si se utiliza la multiplicación en lugar de la suma. Consideremos el ajuste de una línea: para cada punto de datos, el producto de los residuos verticales y horizontales es igual al doble del área del triángulo formado por las líneas de residuos y la línea ajustada. Elegimos la línea que minimiza la suma de estas áreas. El premio Nobel Paul Samuelson demostró en 1942 que, en dos dimensiones, es la única línea expresable únicamente en términos de las razones de las desviaciones estándar y el coeficiente de correlación que (1) se ajusta a la ecuación correcta cuando las observaciones caen en una línea recta, (2) exhibe invariancia de escala y (3) exhibe invariancia bajo intercambio de variables. [13] Esta solución ha sido redescubierta en diferentes disciplinas y se conoce como eje mayor estandarizado (Ricker 1975, Warton et al., 2006), [14] [15] eje mayor reducido , relación funcional de media geométrica (Draper y Smith, 1998), [16] regresión de mínimos productos , regresión diagonal , línea de correlación orgánica y línea de mínimas áreas (Tofallis, 2002). [17]
Tofallis (2015, 2023) [18] [19] ha ampliado este enfoque para abordar múltiples variables. Los cálculos son más simples que los de los mínimos cuadrados totales, ya que solo requieren el conocimiento de las covarianzas y se pueden realizar utilizando funciones estándar de hojas de cálculo.
^ Una forma alternativa es , donde es el cambio de parámetro a partir de una estimación inicial de y es la diferencia entre y y el valor calculado utilizando el valor inicial de
^ La notación XB ≈ Y se utiliza aquí para reflejar la notación utilizada en la parte anterior del artículo. En la literatura computacional, el problema se ha presentado más comúnmente como AX ≈ B , es decir, con la letra X utilizada para la matriz n por k de coeficientes de regresión desconocidos.
Referencias
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Otros
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Regresión perpendicular de una recta en MathPages
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