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Leif B. Andersen

Leif B. Andersen es un académico e investigador en el campo de las finanzas cuantitativas. Se desempeña como codirector global del grupo de datos y estrategias cuantitativas del Bank of America y profesor adjunto en el Instituto de Ciencias Matemáticas Courant de la Universidad de Nueva York , donde se desempeñó como asesor de la industria de Matemáticas en Finanzas , [1] [2] y en el programa de maestría en Finanzas Computacionales de la Universidad Carnegie Mellon . [3] Leif es editor asociado de The Journal of Computational Finance . [4]

Carrera

Leif comenzó su carrera como ingeniero en Robert Bosch GMBH (Stuttgart, Alemania), donde se especializó en sistemas de fabricación flexibles mediante robótica y sistemas de visión. Luego trabajó durante 9 años en General Re Financial Products (GRFP), antes de trasladarse al Bank of America, donde trabaja desde 2002. [5]

Leif ha publicado numerosos artículos de investigación en el campo de las finanzas cuantitativas. [6] También es coautor de la serie de libros de tres volúmenes Interest Rate Modelling [7] y coeditor del libro Margin in Derivatives Trading . [8]

Leif ha recibido varios premios. Fue nombrado Risk.Net Quant of the Year dos veces en 2001 y 2018. [9] En 2023, recibió el prestigioso premio Financial Engineer of the Year (FEOY) de la IAQF . [10]

Referencias

  1. ^ "LEIF ANDERSEN". NYU Courant . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  2. ^ sidesea (7 de octubre de 2022). "NYU Courant - Anunciamos a nuestro nuevo asesor industrial: Leif Andersen". NYU Courant . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  3. ^ Universidad Carnegie Mellon. «Facultad - Maestría en Ciencias en Finanzas Computacionales - Universidad Carnegie Mellon». www.cmu.edu . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  4. ^ "Comité editorial de la revista Journal of Computational Finance - Risk.net". risk.net . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  5. ^ "BofA contrata a un analista cuantitativo de Gen Re en Nueva York". GlobalCapital . 2002-04-21 . Consultado el 2024-05-06 .
  6. ^ "Página de autores de SSRN - Leif Andersen". SSRN .
  7. ^ Andersen, Leif BG; Piterbarg, Vladimir V. (2010). Modelado de tasas de interés (1.ª ed.). Londres; Nueva York: Atlantic Financial Press. ISBN 978-0-9844221-0-4.OCLC 700943205  .
  8. ^ Andersen, Leif BG; Pykhtin, Michael (2018). Margen en el comercio de derivados (1.ª ed.). Risk Books. pp. https://riskbooks.com/margin-in-derivatives-trading. ISBN 9781782723905.
  9. ^ katie (2 de febrero de 2024). "NYU Courant - Quants of the year: Leif Andersen, Michael Pykhtin and Alexander Sokol". NYU Courant . Consultado el 6 de mayo de 2024 .
  10. ^ "El líder de estrategias cuantitativas del Bank of America es nombrado ingeniero financiero del año". www.garp.org . Consultado el 6 de mayo de 2024 .

Enlaces externos