Jean Jacod

Jean Jacod (nacido en 1944) es un matemático francés especializado en procesos estocásticos y teoría de la probabilidad. Ha sido profesor de la Université Pierre et Marie Curie . ^[2] Ha realizado contribuciones fundamentales a una amplia gama de temas en la teoría de la probabilidad, incluido el cálculo estocástico , teoremas de límites , problemas de martingala, cálculo de Malliavin y estadística de procesos estocásticos .

Biografía

Jean Jacod se graduó en la Ecole Polytechnique en 1965 y obtuvo su Doctorado de Estado en Matemáticas en la Université Paris-VI. Su asesor fue Jacques Neveu .

Jacod, Jean; Shiryaev, Albert N. (1987). Teoremas de límite para procesos estocásticos . doi :10.1007/978-3-662-05265-5. ISBN 9783540439325.
Jacod, Jean; Protter, Philip (2012). Discretización de Procesos . doi :10.1007/978-3-642-24127-7. ISBN 9783642241260.
J. JACOD, P. PROTTER: Distribuciones de error asintótico para el método de Euler para ecuaciones diferenciales estocásticas. Ana. Probab., 26, 267-307 (1998).
J. JACOD: Estimación kernel no paramétrica de la difusión para un proceso de difusión. Escanear. J. Estatista. 27, 83-96 (2000).
E. EBERLEIN, J. JACOD, S. RAIBLE: Modelos de estructura de términos de impuestos: sin arbitraje y completos. Finanzas y estocástica, 9, 67–88 (2005)
J. JACOD: Propiedades asintóticas de las variaciones de potencia de los procesos de L'evy. ESAIM-PS, 11, 173-196 (2007).
J. JACOD: Propiedades asintóticas de variaciones de potencia realizadas y funcionales asociados 129-A de semimartingalas. Estoco. Proc. Appl., 118, 517-559 (2008).
Y. AIT–SAHALIA, J. JACOD: Pruebas de saltos en un proceso discretamente observado. Anales de Estadística, 37, 1, 184-222 (2009).
J. JACOD, Y. LI, P. MYKLAND, M. PODOLSKIJ, M. VETTER: Ruido de microestructura en el caso continuo: el enfoque previo al promedio. Estoco. Proc. Appl., 119, 7, 2249-2276

(2009).

J. JACOD, Z. KOWALSKI, A. NIKEGHBALI : Convergencia mod-gaussiana: nuevos teoremas de límite en probabilidad y teoría de números. Foro de Matemáticas. 23, 835-873 (2011).
A. DIOP, J. JACOD, V. TODOROV: Teorema del límite central para variaciones cuadráticas aproximadas de semimartingales de salto puro Ito. Estoco. Proc. Aplica. 123, 839-886 (2013).

↑ «CURRICULUM VITAE de Jean JACOD» (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 6 de agosto de 2018 . Consultado el 14 de julio de 2022 .
^ "Jean Jacod". Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation (LPSM, UMR 8001) (en francés) . Consultado el 6 de agosto de 2018 .