Igor Vladimirovich Girsanov ( ruso : И́горь Влади́мирович Гирсанов ; (10 de septiembre de 1934 - 16 de marzo de 1967) fue un matemático ruso . [1] Hizo importantes contribuciones a la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.
Igor Girsanov nació el 10 de septiembre de 1934 en Turkestán (en aquel entonces República Socialista Soviética Autónoma de Kazajstán ). Estudió en Bakú hasta que su familia se mudó a Moscú en 1950. Mientras estaba en la escuela, fue miembro activo del club de matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú y ganó varias olimpiadas de matemáticas de Moscú.
Entre 1952 y 1960, Girsanov fue estudiante de grado y posgrado en la Universidad Estatal de Moscú . Después de graduarse, se unió a la facultad. En 1965 se convirtió en director del recién creado Laboratorio de Probabilidad y Estadística de la MSU.
En la obra académica de Girsanov se pueden distinguir dos períodos.
Antes de 1961, trabajó como miembro de un grupo de matemáticos reunidos en torno a EB Dynkin que estaban desarrollando la teoría de los procesos de Markov . Su tesis introdujo el concepto de proceso Feller fuerte que resultó ser particularmente útil. En la misma tesis consideró el problema de aplicar los procesos de Markov a la solución de ecuaciones diferenciales parciales . Fue uno de los primeros científicos en estudiar ecuaciones elípticas y parabólicas con coeficientes discontinuos. En sus artículos sobre ecuaciones diferenciales estocásticas determinó las condiciones en las que la discontinuidad de los coeficientes no impide que la solución sea única. También produjo artículos importantes sobre la teoría general de los procesos de Markov.
Girsanov aprendió con rapidez áreas de las matemáticas que no conocía y, al mismo tiempo, se ocupó de cuestiones que no tenían relación con los procesos estocásticos. Por ejemplo, construyó un ejemplo de un sistema dinámico con un espectro simple. En colaboración con B. S. Mityagin trabajó en medidas cuasi-invariantes en espacios lineales topológicos .
En la URSS, alrededor de 1960, los problemas de la gestión óptima en la industria y la economía cobraron protagonismo. Muchos matemáticos trabajaban en este campo, en su mayoría utilizando herramientas matemáticas conocidas. Girsanov también empezó a trabajar en este marco, pero en 1961 cambió su enfoque. Comenzó a desarrollar una comprensión más amplia de los problemas en cuestión y desarrolló nuevas técnicas matemáticas.
Girsanov se convirtió en un defensor de la economía matemática , defendiéndola activamente contra los oponentes de los métodos cuantitativos. [2] Los resultados de su investigación tuvieron aplicaciones en la industria.
Publicó quince artículos sobre aplicaciones a la química. Entre sus intereses se encontraba el control óptimo de los reactores químicos .
También mantuvo su interés en las matemáticas teóricas desarrollando el análisis funcional requerido para problemas de optimización.
Girsanov murió el 16 de marzo de 1967 a la edad de 32 años como resultado de un accidente durante una caminata en las montañas Sayan .