Sir Clive William John Granger ( 4 de septiembre de 1934 - 27 de mayo de 2009) fue un econometrista británico conocido por sus contribuciones al análisis de series temporales no lineales . [ 1 ] Enseñó en Gran Bretaña, en la Universidad de Nottingham y en los Estados Unidos, en la Universidad de California en San Diego . Granger recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas en 2003 en reconocimiento a las contribuciones que él y su co-ganador, Robert F. Engle , habían hecho al análisis de datos de series temporales. Este trabajo cambió fundamentalmente la forma en que los economistas analizan los datos financieros y macroeconómicos. [2]
Clive Granger nació en 1934 en Swansea , sur de Gales , Reino Unido , hijo de Edward John Granger y Evelyn Granger. [3] Al año siguiente, sus padres se mudaron a Lincoln .
Durante la Segunda Guerra Mundial, Granger y su madre se mudaron a Cambridge porque Edward se unió a la Real Fuerza Aérea Británica y fue enviado al norte de África. Allí se quedaron primero con la madre de Evelyn y luego con los padres de Edward, mientras Clive comenzaba la escuela. Clive recordaría más tarde que una maestra de primaria le dijo a su madre que "[Clive] nunca tendría éxito". [4]
Clive comenzó la escuela secundaria en Cambridge, pero continuó en Nottingham , donde su familia se mudó después de la guerra. Allí, dos profesores alentaron el interés de Granger por la física y las matemáticas aplicadas. [5] Había previsto seguir la convención de completar la escuela a los 16 años para ingresar al mercado laboral y se vio trabajando en un banco o una compañía de seguros. Sin embargo, la influencia social positiva de sus compañeros y el apoyo de su padre lo llevaron a inscribirse en el sexto curso durante dos años como preparación para un título universitario. [4]
Granger se matriculó en una carrera conjunta de economía y matemáticas en la Universidad de Nottingham , pero en el segundo año se pasó a la carrera de matemáticas. Tras recibir su licenciatura en 1955, permaneció en la Universidad de Nottingham para realizar un doctorado en estadística bajo la supervisión de Harry Pitt . [4]
En 1956, a los 21 años, Granger fue nombrado profesor adjunto de estadística en la universidad. Su interés por la estadística aplicada y la economía lo llevó a elegir como tema de su tesis doctoral el análisis de series temporales , un campo en el que, en su opinión, se había trabajado relativamente poco en ese momento. [3] En 1959, Granger completó su doctorado con una tesis titulada "Prueba de no estacionariedad ".
Granger pasó el año académico siguiente, 1959-1960, en la Universidad de Princeton gracias a una beca Harkness del Commonwealth Fund. Oskar Morgenstern lo había invitado a Princeton para participar en su Proyecto de Investigación Econométrica. Allí, Granger y Michio Hatanaka trabajaron como asistentes de John Tukey en un proyecto que utilizaba el análisis de Fourier sobre datos económicos.
En 1964, Granger y Hatanaka publicaron los resultados de su investigación en un libro sobre análisis espectral de series temporales económicas (Tukey los había alentado a escribirlo ellos mismos, ya que no iba a publicar los resultados de la investigación). [3] En 1963, Granger también escribió un artículo sobre "La forma espectral típica de una variable económica", que apareció en Econometrica en 1966. Tanto el libro como el artículo resultaron influyentes en la adopción de los nuevos métodos.
Granger también se convirtió en profesor titular en la Universidad de Nottingham .
En un artículo de 1969 en Econometrica , Granger también introdujo su concepto de causalidad de Granger .
Después de leer una copia preliminar del libro sobre series temporales de George Box y Gwilym Jenkins en 1968, [6] Granger se interesó en la predicción. Durante los siguientes años trabajó en este tema con su estudiante de posdoctorado, Paul Newbold ; y escribieron un libro que se convirtió en una referencia estándar en la predicción de series temporales (publicado en 1977). Utilizando simulaciones, Granger y Newbold también escribieron el famoso artículo de 1974 sobre regresión espuria que condujo a una reevaluación del trabajo empírico previo en economía y a la metodología econométrica. [7]
Granger pasó 22 años en la Universidad de Nottingham. En 2005, el edificio que alberga los departamentos de Economía y Geografía pasó a llamarse Edificio Sir Clive Granger en honor a su premio Nobel.
En 1974, Granger se trasladó a la Universidad de California en San Diego . En 1975, participó en un comité de la Oficina del Censo de Estados Unidos , presidido por Arnold Zellner , sobre ajuste estacional . En la UCSD, Granger continuó su investigación sobre series temporales, colaborando estrechamente con el co-ganador del premio Nobel Robert Engle (a quien ayudó a traer a la UCSD), Roselyne Joyeux (sobre integración fraccionaria ), Timo Teräsvirta (sobre series temporales no lineales) y otros. Trabajando con Robert Engle, desarrolló el concepto de cointegración , introducido en un artículo conjunto de 1987 en Econometrica ; [8] por el que recibió el premio Nobel en 2003.
Granger también supervisó a muchos estudiantes de doctorado, incluido Mark Watson (coasesor con Robert Engle). [9]
En años posteriores, Granger también utilizó métodos de series temporales para analizar datos fuera de la economía. Trabajó en un proyecto de previsión de la deforestación en la selva amazónica . [10] En 2003, Granger se retiró de la UCSD como profesor emérito . Fue profesor visitante eminente de la Universidad de Melbourne y la Universidad de Canterbury . Fue partidario de la Campaña para el Establecimiento de una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas , una organización que hace campaña por la reforma democrática de las Naciones Unidas. [11]
Granger estuvo casado con Patricia (Lady Granger) desde 1960 hasta su muerte. Le sobrevivieron su hijo, Mark William John, y su hija, Claire Amanda Jane. [3]
Granger murió el 27 de mayo de 2009, en el Scripps Memorial Hospital en La Jolla, California . [12]
En 2003, Granger y su colaborador Robert Engle recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Economía . En 2005, Granger fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico. [13]
Granger fue miembro de la Econometric Society desde 1972 y miembro correspondiente de la Academia Británica desde 2002. En 2004, fue elegido uno de los 100 héroes galeses . [ cita requerida ]