estadístico australiano
Eugene B. Seneta (nacido en 1941) es profesor emérito de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Sydney , conocido por su trabajo en probabilidad y matrices no negativas, [1] aplicaciones e historia. [2] Es conocido por el modelo de varianza gamma en matemáticas financieras (el proceso Madan-Seneta ). [3] Fue profesor de la Facultad de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Sydney desde 1979 hasta su jubilación, y miembro electo desde 1985 de la Academia Australiana de Ciencias . [4] En 2007, Seneta recibió la Medalla Hannan en Ciencias Estadísticas [5] [6]
de la Academia Australiana de Ciencias, por su trabajo fundamental en probabilidad y estadística; por su trabajo relacionado con procesos de ramificación , historia de la probabilidad y estadística, y muchas otras áreas.
Referencias
- ^ E. Seneta (2006). Matrices no negativas y cadenas de Markov . Serie Springer en Estadísticas No. 21. Estados Unidos: Springer. pag. 287.ISBN 0-387-29765-0. SEÑOR 2209438.
- ^ CC Heyde y E. Seneta (2001). Estadísticos de los siglos . Nueva York: Springer-Verlag. pag. 500.ISBN 0-387-95329-9.
- ^ Madan y Seneta 1990; Seneta 2004.
- ^ Becarios de la Academia Australiana de Ciencias Archivado el 6 de octubre de 2011 en la Wayback Machine.
- ^ Premiados por la Academia Australiana de Ciencias 2007 Archivado el 27 de abril de 2010 en la Wayback Machine.
- ^ Chris Heyde (2007). "Eugene Seneta recibe la medalla Hannan en 2007: boletín, Sociedad de Estadística de Australia, Incorporated" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 16 de febrero de 2011 . Consultado el 19 de febrero de 2011 .página 3.
- E. Seneta (2004). Ajuste del modelo de varianza gamma a datos financieros, métodos estocásticos y sus aplicaciones, J. Appl. Probablemente. 41A, 177–187.
- E. Seneta (2001). Caracterización por sistemas polinomiales ortogonales de cadenas finitas de Markov, J. Appl. Probablemente. , 38A, 42–52.
- Madan D, Seneta E. (1990). El modelo de varianza gamma (vg) para los rendimientos del mercado de acciones, Journal of Business , 63 (1990), 511–524.
- P. Hall y E. Seneta (1988). Productos de variables aleatorias independientes normalmente atraídas, Teoría de la probabilidad y campos relacionados , 78, 135-142.
- E. Seneta (1974). Funciones que varían regularmente en la teoría de procesos de ramificación simples, Advances in Applied Probability , 6, 408–420.
- E. Seneta (1973). El proceso de ramificación simple con media infinita, I, Journal of Applied Probability , 10, 206–212.
- E. Seneta (1973). Un teorema tauberiano de R. Landau y W. Feller, The Annals of Probability , 1, 1057-1058.
enlaces externos
- Página de la facultad de Eugene Seneta en la U. de Sydney y lista de publicaciones.
