Distribución gamma de matriz inversa

En estadística , la distribución gamma de matriz inversa es una generalización de la distribución gamma inversa a matrices definidas positivas . ^[1] Es una versión más general de la distribución inversa de Wishart y se utiliza de manera similar, por ejemplo, como prior conjugado de la matriz de covarianza de una distribución normal multivariada o una distribución normal matricial . La distribución compuesta resultante de combinar una matriz normal con una matriz gamma inversa anterior a la matriz de covarianza es una distribución t de matriz generalizada . ^{[ cita necesaria ]}

Esto se reduce a la distribución inversa de Wishart con grados de libertad cuando . ${\displaystyle \nu }$ ${\displaystyle \beta =2,\alpha ={\frac {\nu }{2}}}$

Ver también

• Distribución Wishart inversa .
• distribución gamma de la matriz .
• distribución normal de la matriz .
• Distribución t de matriz .
• Distribución Wishart .

Referencias

1. Iranmanesha, Anis; Arashib, M.; Tabatabaeya, SMM (2010). "Sobre aplicaciones condicionales de distribución normal variable matricial". Revista iraní de ciencias matemáticas e informática . 5 (2): 33–43.