David S. Stoffer es un estadístico estadounidense y profesor emérito de estadística en la Universidad de Pittsburgh . [1] Es autor de varios libros sobre análisis de series de tiempo , Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples [2] con RH Shumway, Nonlinear Time Series: Theory, Methods, and Applications with R Examples [3] con R. Douc y E. Moulines, y Time Series: A Data Analysis Approach Using R [4] con RH Shumway.
La investigación de Stoffer incluye artículos sobre el tema del análisis de series de tiempo, por ejemplo, con datos faltantes en An Approach to Time Series Smoothing and Forecasting Using the EM Algorithm [5] publicado en el Journal of Time Series Analysis , el análisis espectral de series de tiempo cualitativas en Spectral Analysis For Categorical Time Series: Scaling and the Spectral Envelope [6] publicado en Biometrika , y métodos numéricos para series de tiempo en A Monte Carlo Approach to Nonnormal and Nonlinear State-Space Modeling [7] y Bootstrapping State-Space Models: Gaussian Maximum Likelihood Estimation and the Kalman Filter [8] ambos publicados en el Journal of the American Statistical Association . Muchas de sus contribuciones se explican con ejemplos numéricos en su texto de Springer , Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples ( ISBN 978-3-319-52451-1 ).
^ "🐩 GitHome de Stoffer". GitHome de Stoffer . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
^ Shumway, Robert H.; Stoffer, David S. (2017). "Análisis de series temporales y sus aplicaciones". Springer Texts in Statistics . doi :10.1007/978-3-319-52452-8. ISBN978-3-319-52451-1. ISSN 1431-875X.
^ Douc, Randal; Moulines, Eric; Stoffer, David S. (2014). Series temporales no lineales: teoría, métodos y aplicaciones con ejemplos de R. Textos en ciencia estadística. Boca Raton, Fla.: CRC Press. ISBN978-1-4665-0225-3.
^ "Series temporales: un enfoque de análisis de datos con R". Routledge & CRC Press . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
^ Shumway, RH; Stoffer, DS (1982). "Un enfoque para el suavizado y pronóstico de series temporales utilizando el algoritmo Em". Journal of Time Series Analysis . 3 (4): 253–264. doi :10.1111/j.1467-9892.1982.tb00349.x. ISSN 0143-9782.
^ Stoffer, David S.; Tyler, David E.; McDougall, Andrew J. (1993). "Análisis espectral para series temporales categóricas: escalamiento y envolvente espectral". Biometrika . 80 (3): 611–622. doi :10.2307/2337182. ISSN 0006-3444. JSTOR 2337182.
^ Carlin, Bradley P.; Polson, Nicholas G.; Stoffer, David S. (1992). "Un enfoque de Monte Carlo para el modelado no normal y no lineal del espacio de estados". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 87 (418): 493–500. doi :10.1080/01621459.1992.10475231. ISSN 0162-1459.
^ Stoffer, David S.; Wall, Kent D. (1991). "Bootstrapping de modelos de espacio de estados: estimación de máxima verosimilitud gaussiana y el filtro de Kalman". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 86 (416): 1024–1033. doi :10.1080/01621459.1991.10475148. ISSN 0162-1459.
^ "Premio a la aplicación estadística sobresaliente". 8 de abril de 2016. Archivado desde el original el 8 de abril de 2016. Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
^ Stoffer, David S.; Scher, Mark S.; Richardson, Gale A.; Day, Nancy L.; Coble, Patricia A. (1988). "Un análisis de Walsh-Fourier de los efectos del consumo moderado de alcohol materno en el ciclo del sueño neonatal". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 83 (404): 954–963. doi :10.2307/2290119. ISSN 0162-1459. JSTOR 2290119.
^ "Búsqueda de premios de la NSF: resultados de búsqueda simples". www.nsf.gov . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
^ "Asignaciones en virtud de la Ley de Personal Intergubernamental (IPA)". NSF - National Science Foundation . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
^ "ASA Fellows". Asociación Estadounidense de Estadística .
^ "Wiley, Journal of Time Series Analysis, Premio al autor destacado".
Enlaces externos
Publicaciones de David S. Stoffer indexadas por Google Scholar
Entrevista con David Stoffer en YouTube
Charlas de datos de R-bloggers con David S. Stoffer