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David S. Stoffer

Imagen de David Stoffer

David S. Stoffer es un estadístico estadounidense y profesor emérito de estadística en la Universidad de Pittsburgh . [1] Es autor de varios libros sobre análisis de series de tiempo , Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples [2] con RH Shumway, Nonlinear Time Series: Theory, Methods, and Applications with R Examples [3] con R. Douc y E. Moulines, y Time Series: A Data Analysis Approach Using R [4] con RH Shumway.

La investigación de Stoffer incluye artículos sobre el tema del análisis de series de tiempo, por ejemplo, con datos faltantes en An Approach to Time Series Smoothing and Forecasting Using the EM Algorithm [5] publicado en el Journal of Time Series Analysis , el análisis espectral de series de tiempo cualitativas en Spectral Analysis For Categorical Time Series: Scaling and the Spectral Envelope [6] publicado en Biometrika , y métodos numéricos para series de tiempo en A Monte Carlo Approach to Nonnormal and Nonlinear State-Space Modeling [7] y Bootstrapping State-Space Models: Gaussian Maximum Likelihood Estimation and the Kalman Filter [8] ambos publicados en el Journal of the American Statistical Association . Muchas de sus contribuciones se explican con ejemplos numéricos en su texto de Springer , Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples ( ISBN  978-3-319-52451-1 ).

En 1989, Stoffer, junto con colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh , recibió el Premio a la Aplicación Estadística Destacada de la Asociación Estadounidense de Estadística [9] por el artículo Un análisis de Walsh-Fourier de los efectos del consumo moderado de alcohol materno en el ciclo del sueño neonatal [10] publicado en el Journal of the American Statistical Association . El premio fue entregado a Stoffer en persona en las Reuniones Estadísticas Conjuntas (JSM) celebradas en Washington, DC . [ cita requerida ]

La investigación de Stoffer recibió el apoyo continuo de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF) [11] y en 2008 se convirtió en Director de Programa durante dos años en la División de Ciencias Matemáticas (DMS) de la NSF a través del programa de la Ley de Personal Intergubernamental (IPA). [12] Regresó a la NSF-DMS en la primera parte de 2018 como Director de Programa. [ cita requerida ]

En 2006, Stoffer fue nombrado miembro de la Asociación Estadounidense de Estadística , [13] y en 2020 fue nombrado autor distinguido del Wiley, Journal of Time Series Analysis . [14]

Stoffer ha actuado como editor o editor asociado del Journal of Time Series Analysis , Journal of Forecasting , Annals of the Institute of Statistical Mathematics , Journal of Business and Economic Statistics y Journal of the American Statistical Association . [ cita requerida ]

Referencias

  1. ^ "🐩 GitHome de Stoffer". GitHome de Stoffer . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
  2. ^ Shumway, Robert H.; Stoffer, David S. (2017). "Análisis de series temporales y sus aplicaciones". Springer Texts in Statistics . doi :10.1007/978-3-319-52452-8. ISBN 978-3-319-52451-1. ISSN  1431-875X.
  3. ^ Douc, Randal; Moulines, Eric; Stoffer, David S. (2014). Series temporales no lineales: teoría, métodos y aplicaciones con ejemplos de R. Textos en ciencia estadística. Boca Raton, Fla.: CRC Press. ISBN 978-1-4665-0225-3.
  4. ^ "Series temporales: un enfoque de análisis de datos con R". Routledge & CRC Press . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
  5. ^ Shumway, RH; Stoffer, DS (1982). "Un enfoque para el suavizado y pronóstico de series temporales utilizando el algoritmo Em". Journal of Time Series Analysis . 3 (4): 253–264. doi :10.1111/j.1467-9892.1982.tb00349.x. ISSN  0143-9782.
  6. ^ Stoffer, David S.; Tyler, David E.; McDougall, Andrew J. (1993). "Análisis espectral para series temporales categóricas: escalamiento y envolvente espectral". Biometrika . 80 (3): 611–622. doi :10.2307/2337182. ISSN  0006-3444. JSTOR  2337182.
  7. ^ Carlin, Bradley P.; Polson, Nicholas G.; Stoffer, David S. (1992). "Un enfoque de Monte Carlo para el modelado no normal y no lineal del espacio de estados". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 87 (418): 493–500. doi :10.1080/01621459.1992.10475231. ISSN  0162-1459.
  8. ^ Stoffer, David S.; Wall, Kent D. (1991). "Bootstrapping de modelos de espacio de estados: estimación de máxima verosimilitud gaussiana y el filtro de Kalman". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 86 (416): 1024–1033. doi :10.1080/01621459.1991.10475148. ISSN  0162-1459.
  9. ^ "Premio a la aplicación estadística sobresaliente". 8 de abril de 2016. Archivado desde el original el 8 de abril de 2016. Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
  10. ^ Stoffer, David S.; Scher, Mark S.; Richardson, Gale A.; Day, Nancy L.; Coble, Patricia A. (1988). "Un análisis de Walsh-Fourier de los efectos del consumo moderado de alcohol materno en el ciclo del sueño neonatal". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 83 (404): 954–963. doi :10.2307/2290119. ISSN  0162-1459. JSTOR  2290119.
  11. ^ "Búsqueda de premios de la NSF: resultados de búsqueda simples". www.nsf.gov . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
  12. ^ "Asignaciones en virtud de la Ley de Personal Intergubernamental (IPA)". NSF - National Science Foundation . Consultado el 6 de septiembre de 2023 .
  13. ^ "ASA Fellows". Asociación Estadounidense de Estadística .
  14. ^ "Wiley, Journal of Time Series Analysis, Premio al autor destacado".

Enlaces externos