Asistió a la Universidad Central de Washington y estudió Criminología, él quería trabajar para la CIA.
Pasó un semestre en el extranjero estudiando Comunicaciones en Northfielde Universität Herisau en Suiza.
En 1973, Nelson dejó el mundo de la comedia, explicando: «La vida de comedia stand-up era bastante frustrante para mí» y se estableció en el Mount Shasta, donde no había electricidad ni agua corriente.
Nelson tuvo diferentes puestos de trabajo durante ese tiempo, incluyendo conserje, fontanero, carpintero, topógrafo y maestro.
Ha aparecido en numerosas películas y se le había ofrecido papeles en cinco programas de televisión.