Bent Jørgensen (15 de abril de 1954 - 19 de noviembre de 2015) fue un estadístico danés de la Universidad del Sur de Dinamarca cuya investigación se centró en dos temas relacionados en estadística: los modelos de dispersión y el análisis de datos correlacionados no normales.
Jørgensen estudió estadística y obtuvo el título de Cand. Scient. en 1979 en la Universidad de Aarhus, seguido por un doctorado en 1987 ( Universidad de Odense ) y un doctorado en ciencias en 1997 ( Universidad de Aalborg ). En 1987 se incorporó al Instituto de Matemática Pura e Aplicada de Río de Janeiro y, de 1992 a 1997, estuvo afiliado a la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Sus nombramientos posteriores fueron en la Universidad de Odense y en la Universidad del Sur de Dinamarca .
Jørgensen identificó otras clases de modelos de dispersión, entre los que se incluyen los modelos de dispersión multivariados, los modelos de dispersión para extremos y los modelos de dispersión para sumas geométricas. Los modelos de dispersión sirven como distribuciones de error para modelos lineales generalizados y representan una amplia clase de distribuciones que permiten el análisis de datos que van más allá de las restricciones de la distribución normal . Estos modelos incluyen tanto los modelos de dispersión propios como los modelos de dispersión exponencial . [2]
Estaba interesado en una clase de modelos de dispersión exponencial identificados por Maurice Tweedie, caracterizados por el cierre bajo convolución aditiva y reproductiva , así como bajo transformaciones de escala que ahora se denominan distribuciones de Tweedie . Estos modelos expresan una relación de ley de potencia entre la varianza y la media que se manifiesta en sistemas ecológicos donde se conoce como ley de Taylor y en sistemas físicos donde se conoce como escala de fluctuación . [3] [4]
Jørgensen demostró una serie de teoremas de convergencia, relacionados con el teorema del límite central , que especificaban el comportamiento asintótico de las funciones de varianza de los modelos de Tweedie. Estos teoremas indicarían que ciertos tipos de modelos de Tweedie deberían tener un papel como distribuciones de equilibrio en sistemas naturales. Pueden usarse para explicar el origen de la ley de Taylor [4], así como el ruido 1/ f y la multifractalidad . [5]
Como consecuencia del trabajo de Jørgensen, las distribuciones de Tweedie y su teorema de convergencia han proporcionado una visión mecanicista de sistemas naturales complicados que manifiestan características de criticidad autoorganizada [6] y fractales aleatorios .