Albert Shiryaev

Matemático soviético y ruso (nacido en 1934)

Albert Nikolayevich Shiryaev ( en ruso : Альбе́рт Никола́евич Ширя́ев ; nacido el 12 de octubre de 1934) es un matemático soviético y ruso . Es conocido por su trabajo en teoría de la probabilidad , estadística y matemáticas financieras .

Carrera

Se graduó en la Universidad Estatal de Moscú en 1957. Desde entonces hasta ahora ha estado trabajando en el Instituto de Matemáticas Steklov . Obtuvo su título de candidato en 1961 ( Andréi Kolmogorov fue su asesor) y un doctorado en 1967 por su trabajo "Sobre el análisis estadístico secuencial". Es profesor del departamento de mecánica y matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú, desde 1971. A partir de 2007, ^[actualizar]Shiryaev tiene un puesto de profesor permanente del 20% en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Manchester . Ha supervisado más de 50 tesis doctorales y es autor o coautor de más de 250 publicaciones. ^[1]

En 1970 fue orador invitado con la charla Sur les equations stochastiques aux dérivées partielles en el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) en Niza. En 1978 fue orador plenario con la charla Absolute Continuity and Singularity of Probability Measures in Functional Spaces en el ICM en Helsinki . ^[2]

Fue elegido en 1985 miembro honorario de la Royal Statistical Society y en 1990 miembro de la Academia Europaea . ^[3] De 1989 a 1991 fue presidente de la Sociedad Bernoulli de Estadística Matemática y Probabilidad . De 1994 a 1998 fue presidente de la Sociedad Actuarial Rusa. En 1996 fue galardonado con el Premio Humboldt . Fue elegido miembro correspondiente de la Academia Rusa de Ciencias en 1997 y miembro de pleno derecho en 2011. De 1998 a 1999 fue miembro fundador y el primer presidente de la Sociedad Bachelier de Finanzas. En 2000 fue nombrado Doctor Rerum Naturalium Honoris Causa de la Universidad Albert Ludwig de Friburgo y en 2002 Profesor Honoris Causa de la Universidad de Ámsterdam . ^[1] En 2017 fue galardonado con la medalla de oro Chebyschev de la Academia de Ciencias de Rusia. ^[4]

Contribuciones

Su trabajo científico se centra en diferentes aspectos de la teoría de la probabilidad , la estadística y sus aplicaciones. Ha realizado contribuciones a:

• Teoría no lineal de procesos estocásticos estacionarios
• Problemas de detección rápida de efectos aleatorios ( Premio Kolmogorov de la Academia Rusa de Ciencias, 1994)
• Problemas de filtración no lineal óptima, ecuaciones diferenciales estocásticas (Premio A. N. Markov de la Academia de Ciencias de la URSS , 1974)
• Problemas de optimización estocástica, incluidas las " Reglas de parada óptimas "
• Problemas de la teoría estocástica general y de la teoría martingala
• Problemas de finanzas estocásticas (monografía "Los fundamentos de las finanzas estocásticas", ediciones en inglés y ruso)

Publicaciones

• Reglas de parada óptimas. Springer-Verlag . 1978. ISBN 9783540740100.
  • Análisis estadístico secuencial: reglas de parada óptimas. American Mathematical Society 1976 (Ruso 1969), nueva edición titulada Optimal Stopping Rules , Springer 1978, 2008
• con Robert Liptser: Estadística de procesos aleatorios. 2 vols., Springer, 1977/1978, 1981; 2.ª edición 2013, vol. 1
• con P. Greenwood: Principio de contigüidad e invariancia estadística. Gordon y Breach, 1985
• con R. Liptser: Teoría de las martingalas. Kluwer 1986; edición de 2012
• Probabilidad (2.ª ed.). Springer. 2013. ISBN 9781475725391; traducido por RP Boas{{cite book}}: Mantenimiento de CS1: postscript ( enlace ); 1.ª edición rusa 1980; 2.ª edición rusa 1989, 2004
  • Wahrscheinlichkeit (= Hochschulbücher für Mathematik. vol. 91). Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlín 1988, ISBN 3-326-00195-9 (inglés: Probability , Springer 1984, 1996)
• con Jean Jacod: Teoremas límite para procesos estocásticos. Springer, 1994; 2.ª edición, 2013
• Fundamentos de finanzas estocásticas: hechos, modelos y teoría. World Scientific Publishing. 1999. ISBN 9789810236052.
• con V. Spokoiny: Experimentos estadísticos y toma de decisiones. World Scientific 2000
• con AV Bulinsky: Teoría de los procesos estocásticos. Curso de conferencias. Moscú 2003 (en ruso)
• Del "desorden" al filtrado no lineal y la teoría de la martingala. En: Bolibruch, Osipov, Sinai (eds.): Mathematical Events of the Twentieth Century. Springer 2006, pp. 371–397 (traducido por R. Cooke) doi :10.1007/3-540-29462-7_18
• con Ole Barndorff-Nielsen : Cambio de tiempo y cambio de medida (2.ª ed.). World Scientific Publishing . 2015. ISBN 9789814678605.^[5] 1ª edición 2010
• Problemas de probabilidad. Springer. 2016. ISBN 9783764324193.

Referencias

1. "Albert N. Shiryaev". Centro de almacenamiento de energía electroquímica .
2. Shiryaev, AN "Continuidad absoluta y singularidad de medidas de probabilidad en espacios funcionales". En Actas del Congreso Internacional de Matemáticos , Helsinki, págs. 209-225. 1978.
3. "Albert N. Shiryaev". Academia Europaea .
4. "Золотая медаль имени П.Л. Чебышев (lista de ganadores de la medalla Chebyshev)". Academia de Ciencias de Rusia .
5. Cambio de tiempo y cambio de medida. Serie avanzada sobre ciencia estadística y probabilidad aplicada. Vol. 21. World Scientific. 2015. doi :10.1142/9609. ISBN 978-981-4678-58-2.

Enlaces externos

• Albert Shiryaev en el Proyecto de Genealogía Matemática
• AN Shiryaev en la Universidad Estatal de Moscú (en ruso)
• AN Shiryaev en la Academia de Ciencias de Rusia.
• AN Shiryaev en Math-Net.Ru.