En matemáticas , el teorema de Krylov-Bogolyubov (también conocido como teorema de la existencia de medidas invariantes ) puede referirse a cualquiera de los dos teoremas fundamentales relacionados dentro de la teoría de sistemas dinámicos . Los teoremas garantizan la existencia de medidas invariantes para ciertos mapas "bonitos" definidos en espacios "bonitos" y recibieron el nombre de los matemáticos y físicos teóricos ruso - ucranianos Nikolay Krylov y Nikolay Bogolyubov, quienes demostraron los teoremas. [1]
Teorema (Krylov-Bogolyubov) . Sea ( X , T ) un espacio topológico compacto y metrizable y F : X → X una función continua . Entonces F admite una medida de probabilidad de Borel invariante .
Es decir, si Borel( X ) denota el álgebra σ de Borel generada por la colección T de subconjuntos abiertos de X , entonces existe una medida de probabilidad μ : Borel( X ) → [0, 1] tal que para cualquier subconjunto A ∈ Borel( X ),
En términos de impulso hacia adelante , esto establece que
Sea X un espacio polaco y sean las probabilidades de transición para un semigrupo de Markov homogéneo en el tiempo en X , es decir
Teorema (Krylov-Bogolyubov) . Si existe un punto para el cual la familia de medidas de probabilidad { P t ( x , ·) | t > 0 } es uniformemente ajustado y el semigrupo ( P t ) satisface la propiedad de Feller , entonces existe al menos una medida invariante para ( P t ), es decir, una medida de probabilidad μ en X tal que
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