Nació en Bélgica porque su padre jugó profesionalmente en aquel país a principios de los años 90.

[1]​ Tras haber disputado en 2009 el prestigioso McDonald's All American Game,[2]​ en el que anotó 14 puntos,[3]​ y el Nike Hoop Summit disputado en el Rose Garden Arena de Portland, en el que consiguió 22 puntos, incluidos 6 triples,[4]​ jugó durante una única temporada con los Jayhawks de la Universidad de Kansas, en la que promedió 13,4 puntos, 4,4 rebotes y 1,5 asistencias por partido.

[6]​ Semanas más tarde conseguiría 31 ante La Salle, siendo el primer freshman de Kansas en pasar de 30 puntos desde Paul Pierce,[7]​ quedándose a 4 del récord que todavía posee Danny Manning desde 1985.

Tras terminar la temporada 2013-14, Henry promedió unos récord personal de 10,0 puntos, 2,7 rebotes, 1,2 asistencias y 1,0 robos en 21,1 minutos por partido.

[18]​ pero fue cortado cuatro días más tarde sin llegar a debutar.