Después de 18 años como entrenador juvenil, que incluyó períodos en la dirección de varios equipos juveniles daneses, Frank se convirtió en entrenador del Brøndby IF en 2013.

También trabajó en un jardín de infantes y luego enseñó en Ishøj Business College en 2004.

Se mudó a Hvidovre IF en 1998, Boldklubben af 1893 en 2005 y Lyngby BK en 2006.

Después del reinicio de la temporada, un junio invicto le sirvió a Frank el premio Championship Manager of the Month y llevó al equipo a la finales de los play-offs, donde cayeron ante sus rivales del oeste de Londres, Fulham.

[27]​ Después de una carrera hacia la primera aparición del club en las semifinales de la Carabao Cup, Frank logró que el equipo obtuviera un segundo tercer puesto consecutivo en el Championship durante la temporada 2020-21.

Sus dirigidos fueron mejores que la temporada anterior durante los play-offs, ganando el ascenso a la Premier League después de una victoria por 2-0 sobre el Swansea City en la final de los play-offs.

[28]​ El ascenso lo convirtió en el segundo entrenador del Brentford en obtener el ascenso a la máxima categoría, después de que Harry Curtis lograse el campeonato de Segunda División en 1934-35.