Loss given default

Es un parámetro común en los modelos de riesgo y también un parámetro utilizado en el cálculo de capital económico, pérdida esperada o capital regulatorio bajo Basilea II para una institución bancaria .Este es un atributo de cualquier exposición sobre el cliente del banco.La LGD está íntimamente ligada a la pérdida esperada, que se define como el producto de la LGD, la probabilidad de incumplimiento (PD) y la exposición al incumplimiento (EAD).Para ello se pueden utilizar diferentes tipos de métodos estadísticos.Blanco LGD es popular entre algunos profesionales (bancos) porque los bancos a menudo tienen muchas facilidades garantizadas, y a los bancos les gustaría descomponer sus pérdidas entre pérdidas en porciones no garantizadas y pérdidas en porciones garantizadas debido a la depreciación de la calidad del colateral.