Además ha ganado el Emmy en tres ocasiones por Serving in Silence (1995), Life with Judy Garland: Me and My Shadows (2001) y The Starter Wife (2007).

Como estudiante del Instituto Nacional de Arte Dramático, Davis protagonizó la obra Romeo y Julieta junto a Mel Gibson.

Otros de sus trabajos en el teatro son Piaf (Perth, 1980), Insignificance (Londres, 1982), Hedda Gabler (Sídney, 1986) y Hapgood (Los Ángeles, 1989).

Su carrera internacional comenzó en 1981 después de interpretar a Golda Meir en el docudrama para la televisión Una mujer llamada Golda, protagonizado por Ingrid Bergman, y un rol como terrorista en el filme británico Who Dares Wins (1982).

[3]​ Regresó al cine australiano para actuar en Kangaroo (1987), interpretando a la esposa de un escritor, y High Tide (1987), como una despreocupada madre que intenta reunirse con su hija adolescente que está siendo criada por su abuela paterna.