La mayoría de los trenes hacia el este y hacia el sur se originan en la estación de trenes de Nueva Delhi; sin embargo, algunos trenes importantes a otras partes del país también se originan en esta estación.
La línea de ferrocarril se desplazó a lo largo del río Yamuna y se abrió en 1924 para dar paso a la nueva capital.
La East Indian Railway Company, que pasaba por alto los ferrocarriles de la región, sancionó la construcción de un edificio de una sola planta y una sola plataforma entre Ajmeri y Paharganj en 1926.
Los ferrocarriles rechazaron los planes del gobierno de construir la nueva estación dentro del Parque Central de Connaught Place, ya que consideraba que la idea no era práctica.
Posteriormente se agregaron nuevas estructuras a la estación de ferrocarril y el edificio original sirvió como oficina de paquetería durante muchos años.