Además de haber sido una estrella del baloncesto en el instituto, también jugó al béisbol durante un corto periodo a pesar de su altura.

Fue a la Universidad de Alabama durante tres años, llevando a los Tide al puesto número 1 regional en 1986-87 y a los Sweet 16 (donde fueron eliminados por Providence).

Entró en la NBA después de su temporada júnior y fue seleccionado por los Seattle SuperSonics en el noveno puesto del draft de 1987, por delante de Reggie Miller, Horace Grant y Reggie Lewis.

McKey jugó las siguiente seis temporadas en Seattle Supersonics, después de ser traspasado, junto a Gerald Paddio, a los Indiana Pacers a cambio de Detlef Schrempf.

Finalmente disputó su última temporada, la 2001-02, con Philadelphia 76ers.