Precisamente, el lema se colocó en dicho espacio durante los años que Domingo Lázaro dirigió la institución.

Este edificio monumental, diseñado en estilo neogótico y modernista[3]​ por el arquitecto madrileño Manuel Aníbal Álvarez Amoroso, estaba destinado por su dueña, la aristócrata María Diega Desmaissières y Sevillano, duquesa de Sevillano,[4]​ a una obra benéfico-social,[5]​ pero no llegó a inaugurarse para esta finalidad; el proyecto se frustró en 1915, al morir la duquesa sin testar.

Al final de la guerra volvió a su función original.

En 1995 se inauguró el actual Centro Deportivo El Pilar situado bajo el patio del colegio que incluye un polideportivo, un gimnasio y piscina climatizada.

La entrada para acceder a las instalaciones deportivas subterráneas se encuentra en la calle Ayala, 47-49.