Estudió Derecho en la Universidad de Hong Kong y se graduó con una licenciatura en Literatura Inglesa.

Durante su estancia allí, trabajó en diversas especialidades relacionadas con la televisión, desde escribir guiones hasta dirigir.

Un año después estrenó su siguiente película, Farewell China que fue nominada al premio Golden Horse a la mejor dirección y al premio de cine de Hong Kong a la mejor dirección .

Dirigió Fruit Punch en 1991, que fue una película comercial producida por un gran estudio cinematográfico de Hong Kong.

Autumn Moon fue seleccionada para proyecciones oficiales en el Festival de Cine de Nueva York, así como en Sundance, Toronto, Londres, Rotterdam, Gotemburgo, Tesalónica, Nantes, San Francisco, Créteil, Dublín, Puerto Rico, Seattle, Jerusalén, Nueva Delhi, Wellington, Midnight Sun Finland, Río de Janeiro, Reykjavik, Gante, Múnich, Ankara, Sídney y Melbourne.

Se rodó íntegramente en localizaciones del norte y noroeste de China.

En 1994, Law terminó un segmento de la película Erotique llamado Wonton Soup.

Más tarde ese año, ella y Eddie Fong se mudaron a Australia.

Además, Clara Law fue nominada al León de Oro en Venecia.

Dirigió su primer documental digital en 2004, llamado Letters to Ali, con Eddie Fong, quien coprodujo, editó y filmó la película.