El siguiente artículo se basa en el mercado del Reino Unido; otros países pueden diferir.
El riesgo de crédito al consumo (también riesgo de crédito minorista ) es el riesgo de pérdida debido a la falta o incapacidad de un consumidor para pagar ( incumplimiento ) un producto de crédito al consumo, como una hipoteca, un préstamo personal sin garantía, una tarjeta de crédito, un sobregiro, etc. (las dos últimas opciones son formas de crédito bancario sin garantía).
La mayoría de las empresas que se dedican a la concesión de préstamos a consumidores cuentan con departamentos dedicados a la medición, predicción y control de las pérdidas debidas al riesgo crediticio. Este campo se denomina de forma general gestión del riesgo crediticio de consumidores y minoristas, aunque normalmente se omite el término gestión .
Un método común para predecir el riesgo crediticio es el sistema de puntuación crediticia. El sistema de puntuación crediticia es un modelo basado en estadísticas que permite atribuir un número ( puntuación ) a un cliente (o a una cuenta) que indica la probabilidad prevista de que el cliente exhiba un determinado comportamiento. Para calcular la puntuación, se puede utilizar una variedad de fuentes de datos, incluidos los datos de un formulario de solicitud, de agencias de referencia crediticia o de productos que el cliente ya tiene con el prestamista.
El tipo de cuadro de mando más extendido en uso es el cuadro de mando de solicitud , que los prestamistas emplean cuando un cliente solicita un nuevo producto de crédito. El cuadro de mando intenta predecir la probabilidad de que el cliente, si se le diera el producto, se volviera "malo" dentro de un período de tiempo determinado, incurriendo en pérdidas para el prestamista. La definición exacta de lo que constituye "malo" varía según los diferentes prestamistas, tipos de productos y mercados objetivo, sin embargo, algunos ejemplos pueden ser "no realizar tres pagos en los próximos 18 meses" o "incumplir en los próximos 12 meses" . La puntuación que se le da a un cliente suele ser un número entero de tres o cuatro dígitos y, en la mayoría de los casos, es proporcional al logaritmo natural de las probabilidades (o logit ) de que el cliente se vuelva "malo". En general, una puntuación baja indica una calidad baja (una alta probabilidad de volverse "malo") y una puntuación alta indica lo contrario.
Otros tipos de cuadros de mando pueden incluir cuadros de mando conductuales , que intentan predecir la probabilidad de que una cuenta existente se vuelva "mala", cuadros de mando de propensión , que intentan predecir la probabilidad de que un cliente acepte otro producto si se le ofrece uno, y cuadros de mando de cobros , que intentan predecir la respuesta de un cliente a diferentes estrategias para cobrar el dinero adeudado.
La estrategia de crédito se ocupa de convertir las predicciones del comportamiento del cliente (proporcionadas por los cuadros de mando) en una decisión sobre si aceptar o no su negocio.
Para convertir la puntuación de una solicitud en una decisión de Sí/No, generalmente se utilizan "puntos de corte". Un punto de corte es una puntuación a partir de la cual se acepta la solicitud del cliente y por debajo de la cual se rechaza. La ubicación del punto de corte está estrechamente vinculada al precio ( tasa anual equivalente , TAE) que el prestamista cobra por el producto. Cuanto más alto sea el precio cobrado, mayores serán las pérdidas que el prestamista puede soportar y seguir siendo rentable. Por lo tanto, con un precio más alto, el prestamista puede aceptar clientes con una mayor probabilidad de "ir mal" y puede bajar el punto de corte. Lo opuesto es cierto con un precio más bajo. La mayoría de los prestamistas van más allá y cobran a los clientes con una puntuación baja una TAE más alta que a los clientes con una puntuación alta. Esto compensa el riesgo adicional de aceptar negocios de peor calidad sin afectar la posición del prestamista en el mercado con prestatarios de mejor calidad. En el Reino Unido, los prestamistas deben anunciar una tasa típica , que al menos el 51% de los clientes deben recibir.
La puntuación de la solicitud también se utiliza como factor para decidir cuestiones como el sobregiro o el límite de la tarjeta de crédito. Los prestamistas suelen estar más dispuestos a ampliar el límite a los clientes con una puntuación más alta que a los clientes con una puntuación más baja, porque es más probable que devuelvan los préstamos.
Junto con los cuadros de mando se encuentran las normas de política que aplican los requisitos regulatorios (como asegurarse de que no haya préstamos a menores de 18 años) y otras políticas de préstamos (como por ejemplo, muchos prestamistas no prestarán a clientes que tengan una sentencia del Tribunal del Condado (CCJ) registrada en su contra).
La estrategia crediticia también se ocupa de la gestión continua de la cuenta de un cliente, especialmente en el caso de productos de crédito renovable , como tarjetas de crédito, sobregiros y préstamos flexibles, en los que el saldo del cliente puede aumentar o disminuir. Se utilizan cuadros de mando de comportamiento (normalmente mensuales) para proporcionar una imagen actualizada de la calidad crediticia del cliente/cuenta. A medida que cambia el perfil del cliente, el prestamista puede optar por ampliar o reducir los límites del cliente.
No todas las decisiones se pueden tomar automáticamente a través de los métodos mencionados anteriormente. Esto puede deberse a diversas razones: datos insuficientes, requisitos regulatorios o una decisión dudosa. En tales casos, profesionales altamente capacitados llamados suscriptores revisan manualmente el caso y toman una decisión. A veces, esto se hace junto con los "límites" mencionados anteriormente y los datos proporcionados por la puntuación. Esto es más común en productos altamente regulados como las hipotecas, especialmente cuando se trata de grandes sumas.