Prueba de REINICIO de Ramsey

Prueba estadística para detectar errores de especificación del modelo

En estadística , la prueba de error de especificación de ecuación de regresión de Ramsey (RESET) es una prueba de especificación general para el modelo de regresión lineal . Más específicamente, prueba si las combinaciones no lineales de las variables explicativas ayudan a explicar la variable de respuesta . La intuición detrás de la prueba es que si las combinaciones no lineales de las variables explicativas tienen algún poder para explicar la variable de respuesta, el modelo está mal especificado en el sentido de que el proceso de generación de datos podría aproximarse mejor mediante un polinomio u otra forma funcional no lineal.

La prueba fue desarrollada por James B. Ramsey como parte de su tesis doctoral en la Universidad de Wisconsin-Madison en 1968, y posteriormente publicada en el Journal of the Royal Statistical Society en 1969. ^{[1] [2]}

Resumen técnico

Considere el modelo

${\displaystyle {\hat {y}}=E\{y\mid x\}=\beta x.}$

La prueba de Ramsey prueba entonces si tiene algún poder para explicar y . Esto se ejecuta estimando la siguiente regresión lineal ${\displaystyle (\beta x)^{2},(\beta x)^{3},\ldots ,(\beta x)^{k}}$

${\displaystyle y=\alpha x+\gamma _{1}{\hat {y}}^{2}+\cdots +\gamma _{k-1}{\hat {y}}^{k}+\varepsilon ,}$

y luego comprobar, mediante una prueba F, si todos los coeficientes son cero. Si se rechaza la hipótesis nula de que todos los coeficientes son cero, entonces el modelo sufre de una especificación errónea. ${\displaystyle \gamma _{1}~}$ ${\displaystyle ~\gamma _{k-1}}$ ${\displaystyle \gamma ~}$

Véase también

• Prueba de Harvey-Collier

Referencias

1. Ramsey, JB (1969). "Pruebas para errores de especificación en el análisis de regresión lineal clásica de mínimos cuadrados". Revista de la Royal Statistical Society, Serie B . 31 (2): 350–371. JSTOR  2984219.
2. Ramsey, JB (1974). "Selección de modelos clásicos mediante pruebas de error de especificación". En Zarembka, Paul (ed.). Frontiers in Econometrics . Nueva York: Academic Press. pp. 13–47. ISBN 0-12-776150-0.

Lectura adicional

• Long, J. Scott ; Trivedi, Pravin K. (1993). "Algunas pruebas de especificación para el modelo de regresión lineal". En Bollen, Kenneth A.; Long, J. Scott (eds.). Pruebas de modelos de ecuaciones estructurales . Londres: Sage. págs. 66–110. ISBN 0-8039-4506-X.
• Thursby, JG; Schmidt, P. (1977). "Algunas propiedades de las pruebas para el error de especificación en un modelo de regresión lineal". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 72 : 635–641. doi :10.1080/01621459.1977.10480627. JSTOR  2286231.
• Wooldridge, Jeffrey M. (2016). Introducción a la econometría: un enfoque moderno (sexta edición). Cengage Learning. pp. 273–278. ISBN 978-1-305-27010-7.