El procedimiento de Berlín ( BV ) es un procedimiento matemático para la descomposición de series temporales y el ajuste estacional de series económicas mensuales y trimestrales. Los fundamentos matemáticos del procedimiento se desarrollaron en la década de 1960 en la Universidad Técnica de Berlín y el Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW). El usuario más importante del procedimiento es la Oficina Federal de Estadística de Alemania .
Para la última versión 4.1 de BV, está disponible un software BV4.1 como software gratuito para fines no comerciales.
Características específicas del procedimiento
La última versión 4.1 del procedimiento de Berlín se distingue de otros métodos de descomposición y ajuste estacional comúnmente utilizados (por ejemplo, X-12-ARIMA ) por las siguientes características:
- El procedimiento funciona bien incluso con series temporales que muestran patrones estacionales muy cambiantes.
- Los ciclos de tendencia se describen de forma plausible desde puntos de vista económicos.
- La relación coste-beneficio es baja ya que el usuario no necesita formación especial ni conocimientos especializados ni experiencia a largo plazo con el procedimiento para realizar análisis de alta calidad.
- En principio, los resultados del análisis no dependen del usuario respectivo, ya que no es necesario determinar ningún parámetro específico de la serie del procedimiento.
- Como se utilizan modelos de regresión lineal , en principio no hay diferencias entre los resultados del análisis indirecto y directo de series agregadas.
Enlaces externos
- Página de la Oficina Federal de Estadística sobre análisis de series temporales y BV4.1
- Speth, H.-T. (2004): "El procedimiento BV4.1 para descomponer y ajustar estacionalmente series temporales económicas"
- Nourney, M. (1983): "Umstellung der Zeitreihenanalyse", de: Wirtschaft und Statistik, núm. 11
- Nourney, M. (1984): "Ajuste estacional mediante procedimientos de filtrado determinados por frecuencia", de: Revista Estadística de las Naciones Unidas ECE 2
