Una opción digital doble es una variedad particular de opción (un derivado financiero ). Al vencimiento, el pago es 1 si el precio al contado del activo subyacente está entre dos números, el precio de ejercicio superior e inferior de la opción; de lo contrario, es 0.
Una opción digital doble es similar a una opción exótica con algunas excepciones. Por ejemplo, una opción digital doble tiene dos precios de ejercicio, es decir, el precio esperado durante la temporada de negociación. La opción tiene dos tipos de precios de ejercicio, a saber, el precio de ejercicio inferior y el precio de ejercicio superior. [1]
Se puede replicar una opción digital doble con strike inferior K 1 y strike superior K 2 comprando una opción digital con strike K 1 y vendiendo otra opción digital con strike K 2. [2 ]
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