Los métodos de Rosenbrock se refieren a cualquiera de dos ideas distintas en el cálculo numérico , ambas llamadas así en honor a Howard H. Rosenbrock .
Los métodos de Rosenbrock para ecuaciones diferenciales rígidas son una familia de métodos de un solo paso para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias . [1] [2] Están relacionados con los métodos implícitos de Runge-Kutta [3] y también se conocen como métodos de Kaps-Rentrop. [4]
La búsqueda de Rosenbrock es un algoritmo de optimización numérica aplicable a problemas de optimización en los que la función objetivo es económica de calcular y la derivada no existe o no se puede calcular de manera eficiente. [5] La idea de la búsqueda de Rosenbrock también se utiliza para inicializar algunas rutinas de búsqueda de raíces , como fzero (basada en el método de Brent ) en Matlab . La búsqueda de Rosenbrock es una forma de búsqueda sin derivada , pero puede funcionar mejor en funciones con crestas agudas. [6] El método a menudo identifica una cresta de este tipo que, en muchas aplicaciones, conduce a una solución. [7]
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