En la teoría de colas , una disciplina dentro de la teoría matemática de la probabilidad , un límite de fluido , una aproximación de fluido o un análisis de fluido de un modelo estocástico es un proceso determinista de valor real que se aproxima a la evolución de un proceso estocástico dado, generalmente sujeto a algún criterio de escala o limitación.
Los límites de fluidos fueron introducidos por primera vez por Thomas G. Kurtz al publicar una ley de grandes números y un teorema de límite central para cadenas de Markov . [1] [2] Se sabe que una red de colas puede ser estable, pero tener un límite de fluido inestable. [3]
Referencias
- ^ Pakdaman, K.; Thieullen, M.; Wainrib, G. (2010). "Teoremas de límite de fluidos para sistemas híbridos estocásticos con aplicación a modelos neuronales". Avances en probabilidad aplicada . 42 (3): 761. arXiv : 1001.2474 . doi :10.1239/aap/1282924062.
- ^ Kurtz, TG (1971). "Teoremas límite para secuencias de procesos de Markov de salto que se aproximan a procesos diferenciales ordinarios". Journal of Applied Probability . 8 (2). Applied Probability Trust: 344–356. JSTOR 3211904.
- ^ Bramson, M. (1999). "Una red de colas estable con un modelo de fluido inestable". Anales de probabilidad aplicada . 9 (3): 818. doi : 10.1214/aoap/1029962815 . JSTOR 2667284.
