Conjunto de técnicas de medición del riesgo crediticio
El término enfoque estandarizado (o enfoque estandarizado ) se refiere a un conjunto de técnicas de medición del riesgo crediticio propuestas en el marco de Basilea II , que establece normas de adecuación de capital para las instituciones bancarias.
Según este enfoque, los bancos están obligados a utilizar las calificaciones de agencias de calificación crediticia externas para cuantificar el capital requerido para el riesgo crediticio. En muchos países, este es el único enfoque que los reguladores aprobaron en la fase inicial de la implementación de Basilea II. El acuerdo de Basilea II propone permitir a los bancos elegir entre dos metodologías generales para calcular sus requisitos de capital para el riesgo crediticio. La otra alternativa se basa en calificaciones internas .
Se prevé introducir reformas en el método estandarizado del riesgo crediticio en el marco del Acuerdo de Basilea III: Finalización de las reformas posteriores a la crisis .
Resumen de las ponderaciones de riesgo en el enfoque estandarizado
Existen algunas opciones para sopesar los riesgos de algunas reclamaciones, a continuación se presenta un resumen de cómo es probable que se implementen.
NOTA : Para algunas ponderaciones de riesgo "sin calificación", se recomienda a los bancos que utilicen su propio sistema de calificación interna basado en el método IRB básico y el método IRB avanzado en el método basado en calificaciones internas con un conjunto de fórmulas proporcionadas por el acuerdo de Basilea II. Existen varias ponderaciones alternativas para algunas de las siguientes categorías de reclamaciones publicadas en el texto del marco original.
- Reclamaciones a los soberanos
- Reclamaciones al BIS, al FMI, al BCE, a la CE y a los BMD
- Peso de riesgo: 0%
- Reclamaciones a bancos y compañías de valores
- Relacionado con la evaluación de la deuda soberana, ya que los bancos y las compañías de valores están regulados.
- Reclamaciones sobre productos minoristas
- Esto incluye tarjetas de crédito, sobregiros, préstamos para automóviles, finanzas personales y pequeñas empresas.
- Ponderación de riesgo: 75%
- Reclamaciones garantizadas por bienes inmuebles residenciales
- Peso del riesgo: 35%
- Reclamaciones garantizadas por bienes inmuebles comerciales
- Ponderación de riesgo: 100%
- más de 90 días excepto préstamos hipotecarios residenciales.
- Peso del riesgo:
- 150% para provisiones que sean inferiores al 20% del importe pendiente
- 100% para provisiones que se encuentren entre el 20% - 49% del importe pendiente
- 100% para provisiones que no sean inferiores al 50% del importe pendiente, pero con discreción supervisora se reducen al 50% del importe pendiente
- Ponderación de riesgo: 100%
- Peso de riesgo: 0%
Referencias
- Basilea II: Marco internacional de capital revisado (BCBS)
- Basilea II: Convergencia internacional de la medición y los estándares de capital: un marco revisado (BCBS)
- Basilea II: Convergencia internacional de la medición y las normas de capital: un marco revisado (BCBS) (revisión de noviembre de 2005)
- Basilea II: Convergencia internacional de la medición y las normas de capital: un marco revisado, versión integral (BCBS) (revisión de junio de 2006)
