El algoritmo de cartera universal es un algoritmo de selección de carteras del campo del aprendizaje automático y la teoría de la información . El algoritmo aprende de forma adaptativa a partir de datos históricos y maximiza la tasa de crecimiento logarítmica óptima a largo plazo. Fue introducido por el difunto teórico de la información de la Universidad de Stanford, Thomas M. Cover . [1]
El algoritmo reequilibra la cartera al comienzo de cada período de negociación. Al comienzo del primer período de negociación comienza con una diversificación ingenua. En los siguientes períodos de negociación, la composición de la cartera depende de la rentabilidad total histórica de todas las carteras reequilibradas constantes posibles. [2]