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Roger JB Wets

Roger Jean-Baptiste Robert Wets (nacido en febrero de 1937) es un "pionero" en programación estocástica [2] y líder en análisis variacional que publica como Roger JB Wets . Sus investigaciones, exposiciones, estudiantes de posgrado y su colaboración con R. Tyrrell Rockafellar han tenido una profunda influencia en la teoría, los cálculos y las aplicaciones de la optimización. [2] [3] [4] Desde 2009, Wets ha sido un distinguido profesor de investigación en el departamento de matemáticas de la Universidad de California, Davis . [5] [6]

Escolaridad y puestos

Roger Wets asistió a la escuela secundaria en Bélgica, después de lo cual trabajó para su familia mientras obtenía su licencia en economía aplicada de la Universidad de Bruxelles (Bruselas, Bélgica) en 1961. [7] Jacques H. Drèze lo animó a estudiar optimización con George Dantzig en el programa de investigación de operaciones de la Universidad de California, Berkeley . [8] Dantzig y el matemático y estadístico David Blackwell supervisaron conjuntamente la disertación de Wets. [6] [9] En 1965, Wets se hizo amigo de R. Tyrrell Rockafellar , a quien Wets introdujo en la optimización estocástica, iniciando una colaboración de muchas décadas. [10]

Wets ayudó a liderar un proyecto sobre toma de decisiones en condiciones de incertidumbre en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (en la foto) .

Trabajó en Boeing Scientific Research Labs, 1964-1970 y fue profesor Ford en la Universidad de Chicago, 1970-1972 antes de ser nombrado profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Kentucky y luego profesor de investigación universitaria (1977-78). [5] Mientras estuvo en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) en Austria, durante 1980-1984, [5] dirigió la investigación sobre la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, regresando como líder interino en 1985-1987; Durante ese tiempo, Wets y Rockafellar desarrollaron el algoritmo de cobertura progresiva para programación estocástica. [2] [4] La Universidad de California en Davis lo nombró Profesor (1984–1997), Profesor Distinguido y Profesor Investigador Distinguido de Matemáticas (2009–). [5]

Premios y contribuciones

Desde 1965, R. Tyrrell Rockafellar (en la foto) y Wets han colaborado en programación estocástica, ganando el premio Dantzig por su algoritmo de cobertura progresiva y su teoría de la convergencia epigráfica .

Wets recibió el premio George B. Dantzig por "investigación original que ha tenido un gran impacto en el campo de la programación matemática" otorgado por la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas (SIAM) y la Sociedad de Programación Matemática (MPS, ahora Sociedad de Optimización Matemática). ). [4] En 1994, el Premio Dantzig fue otorgado a Wets y también al pionero francés en optimización computacional no suave, Claude Lemaréchal . [4]

Las contribuciones de Wets incluyeron el desarrollo de análisis de valores de conjuntos , incluidos espacios métricos de conjuntos, que utilizó para estudiar la convergencia de epígrafes ; Las ideas de convergencia epigráfica de Wets se utilizaron para estudiar los métodos iterativos de convergencia de optimización estocástica y han tenido aplicaciones en la teoría de la aproximación de la estadística . [2] [4] [6] [11] Una teoría métrica de la convergencia epigráfica de dimensión finita ("convergencia cósmica") aparece en Análisis variacional . [11] Wets y su coautor R. Tyrrell Rockafellar recibieron el premio Frederick W. Lanchester de 1997 del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión (INFORMS) por su monografía Análisis variacional , que se publicó en noviembre de 1997 y tiene derechos de autor en 1998. [3] [11]

Con Rockafellar, Wets propuso, estudió e implementó el algoritmo de cobertura progresiva para la programación estocástica. Además de sus contribuciones teóricas y computacionales, Wets ha trabajado con aplicaciones en ecología de lagos (IIASA), finanzas (sistema de inversión Frank Russel) y economía del desarrollo (Banco Mundial). También consultó sobre el desarrollo de software profesional de optimización estocástica (IBM). [4]

Ver también

Referencias

  1. ^ Fundación en memoria de John Simon Guggenheim (1981). Informes del presidente y del tesorero - Fundación en memoria de John Simon Guggenheim. Fundación en Memoria de John Simon Guggenheim.
  2. ^ abcd Anónimo (2004, pág.1)
  3. ^ ab Anónimo (1998, p.1)
  4. ^ abcdef Comité del Premio Dantzig (1994, p. 5)
  5. ^ abcd mojados (2011)
  6. ^ abc mojados (2011b)
  7. ^ Aardal (1995, pág.3)
  8. ^ En una entrevista con Karen Aardal, Wets declaró que creía que había tomado el único curso de investigación de operaciones disponible (en ese momento) en Europa Occidental. El instructor fue Jacques H. Drèze en la Universidad Católica de Lovaina . Debido a la sugerencia de Drèze de estudiar con Dantzig en Berkeley, Wets le da crédito a Drèze como responsable de introducirlo en el campo de la optimización. (Aardal 1995, pág. 3)
  9. ^ Programación bajo incertidumbre. (1965) Mojados, Roger Jean-Baptiste Robert. Tesis abstracta (Doctorado en Ciencias de la Ingeniería) - Univ. de California, enero de 1965. Bibliografía: l. 81-88. Editorial [Berkeley] Repositorio Catálogo de tesis experimentales de OCLC (Estados Unidos)
  10. ^ Vicente (2004, pág.11)
  11. ^ abc Rockafellar y mojados (2005)

Fuentes

enlaces externos