Roger Jean-Baptiste Robert Wets (nacido en febrero de 1937) es un "pionero" en programación estocástica [2] y un líder en análisis variacional que publica como Roger JB Wets . Su investigación, exposiciones, estudiantes de posgrado y su colaboración con R. Tyrrell Rockafellar han tenido una profunda influencia en la teoría de la optimización, los cálculos y las aplicaciones. [2] [3] [4] Desde 2009, Wets ha sido un distinguido profesor de investigación en el departamento de matemáticas de la Universidad de California, Davis . [5] [6]
Roger Wets asistió a la escuela secundaria en Bélgica, después de lo cual trabajó para su familia mientras obtenía su Licenciatura en economía aplicada de la Université de Bruxelles (Bruselas, Bélgica) en 1961. [7] Jacques H. Drèze lo alentó a estudiar optimización con George Dantzig en el programa de investigación de operaciones en la Universidad de California, Berkeley . [8] Dantzig y el matemático-estadístico David Blackwell supervisaron conjuntamente la disertación de Wets. [6] [9] En 1965 Wets se hizo amigo de R. Tyrrell Rockafellar , a quien Wets le presentó la optimización estocástica, iniciando una colaboración de muchas décadas. [10]
Trabajó en Boeing Scientific Research Labs, 1964-1970 y fue profesor Ford en la Universidad de Chicago, 1970-1972 antes de ser nombrado profesor en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Kentucky y luego profesor de investigación de la universidad (1977-78). [5] Mientras estaba en el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) en Austria, durante 1980-1984, [5] dirigió la investigación en toma de decisiones en incertidumbre, regresando como líder interino en 1985-1987; durante ese tiempo, Wets y Rockafellar desarrollaron el algoritmo de cobertura progresiva para programación estocástica. [2] [4] La Universidad de California, Davis lo nombró profesor (1984-1997), profesor distinguido y profesor distinguido de investigación de matemáticas (2009-). [5]
Wets recibió el premio George B. Dantzig por "investigación original que ha tenido un gran impacto en el campo de la programación matemática" de la Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas (SIAM) y la Sociedad de Programación Matemática (MPS, ahora Sociedad de Optimización Matemática ). [4] En 1994, el premio Dantzig fue otorgado a Wets y también al pionero francés en optimización computacional no suave, Claude Lemaréchal . [4]
Las contribuciones de Wets incluyeron el desarrollo del análisis de valores de conjunto , incluidos los espacios métricos de conjuntos, que utilizó para estudiar la convergencia de epígrafes ; las ideas de Wets sobre la convergencia epigráfica se utilizaron para estudiar los métodos iterativos de convergencia de la optimización estocástica y han tenido aplicaciones en la teoría de aproximación de las estadísticas . [2] [4] [6] [11] Una teoría métrica de la convergencia epigráfica de dimensión finita ("convergencia cósmica") aparece en Análisis variacional . [11] Wets y su coautor R. Tyrrell Rockafellar recibieron el Premio Frederick W. Lanchester de 1997 del Instituto de Investigación de Operaciones y Ciencias de la Gestión (INFORMS) por su monografía Análisis variacional , que se publicó en noviembre de 1997 y se registró con derechos de autor en 1998. [3] [11]
Junto con Rockafellar, Wets propuso, estudió e implementó el algoritmo de cobertura progresiva para programación estocástica. Además de sus contribuciones teóricas y computacionales, Wets ha trabajado con aplicaciones en ecología de lagos (IIASA), finanzas (sistema de inversión de Frank Russel) y economía del desarrollo (Banco Mundial). También fue consultor en el desarrollo de software profesional de optimización estocástica (IBM). [4]