Un sesgo de pronóstico ocurre cuando existen diferencias consistentes entre los resultados reales y los pronósticos generados previamente de esas cantidades; es decir: los pronósticos pueden tener una tendencia general a ser demasiado altos o demasiado bajos. Una propiedad normal de un buen pronóstico es que no está sesgado. [1]
Como medida cuantitativa, el "sesgo de pronóstico" se puede especificar como una propiedad probabilística o estadística del error de pronóstico . Una medida típica de sesgo en un procedimiento de pronóstico es la media aritmética o el valor esperado de los errores de pronóstico, pero también son posibles otras medidas de sesgo. Por ejemplo, un pronóstico medianamente insesgado sería aquel en el que la mitad de los pronósticos son demasiado bajos y la otra mitad demasiado altos: consulte Sesgo de un estimador .
En los contextos en los que se realizan previsiones de forma repetitiva, el rendimiento del sistema de previsión puede supervisarse mediante una señal de seguimiento , que proporciona un resumen actualizado automáticamente de las previsiones realizadas hasta un momento determinado. Esto puede utilizarse para supervisar el deterioro del rendimiento del sistema.
