La Programación Lineal Sucesiva ( SLP ), también conocida como Programación Lineal Secuencial , es una técnica de optimización para resolver aproximadamente problemas de optimización no lineal . [1] Está relacionado con los métodos cuasi-Newton , pero es distinto de ellos .
A partir de alguna estimación de la solución óptima, el método se basa en resolver una secuencia de aproximaciones de primer orden (es decir, linealizaciones ) del modelo. Las linealizaciones son problemas de programación lineal, que pueden resolverse eficientemente. Como las linealizaciones no necesitan estar limitadas, se necesitan regiones de confianza o técnicas similares para garantizar la convergencia en teoría. [2]
La SLP se ha utilizado ampliamente en la industria petroquímica desde los años 1970. [3] Desde entonces, sin embargo, han sido reemplazados por métodos de programación cuadrática secuencial . Si bien resolver un subproblema QP lleva más tiempo que resolver uno LP, la disminución general en el número de iteraciones, debido a la convergencia mejorada, da como resultado tiempos de ejecución significativamente más bajos y menos evaluaciones de funciones".