stringtranslate.com

SESGAR

SKEW es el símbolo del índice CBOE Skew , una medida del riesgo de cola percibido de la distribución de los retornos de inversión del S&P 500 en un horizonte de 30 días. [1] Los valores del índice son calculados y publicados por el Chicago Board Options Exchange (CBOE) basándose en datos actuales del mercado de opciones del S&P 500 .

SKEW es similar al índice VIX , pero en lugar de medir la volatilidad implícita basada en una distribución normal , mide un riesgo implícito de que los rendimientos futuros generen un comportamiento atípico . El modelo del índice define un valor atípico como dos o más desviaciones estándar por debajo de la media, lo que caracterizaría un evento de cisne negro o un colapso del mercado . [2] El valor del índice generalmente refleja la actividad comercial de los administradores de cartera que cubren el riesgo de cola con opciones, para proteger las carteras de una caída repentina y grande en el mercado. [3] Un valor SKEW de 100 indica que el mercado de opciones percibe un bajo riesgo de rendimientos atípicos; los valores que aumentan por encima de 100 reflejan una mayor percepción del riesgo de futuros eventos atípicos.

Véase también

Referencias

  1. ^ Chicago Board Options Exchange. «Introducción al índice CBOE SKEW» . Consultado el 21 de marzo de 2017 .
  2. ^ John Abbink. "¿Es el índice SKEW predictivo para el S&P 500?". SKEW... indica el grado en el que se espera que el rendimiento medio difiera de la media y el grado en el que la distribución incluirá más valores atípicos y/o más extremos.
  3. ^ Frederic Ruffy (18 de febrero de 2016). "Actualización sobre volatilidad: la desviación de las opciones requiere mirar más allá de la superficie" . Consultado el 25 de marzo de 2017 .

Enlaces externos