En el mercado de divisas (FX), un rollover es la acción que tiene lugar al final del día, donde todas las posiciones abiertas con fecha de valor igual a SPOT, se renovarán al siguiente día hábil . [1] Esto sucede porque en el mercado de divisas el operador no quiere comprar las divisas negociadas, sino continuar operando hasta que se cierre la posición. [2] Por ejemplo, el lunes todas las posiciones con fecha de valor de miércoles (en el caso de T+2) se renovarán y la fecha de valor se actualizará para el jueves. La posición con fecha de valor de viernes se actualizará con la fecha de valor del próximo lunes. [3]
Las plataformas de negociación ofrecen refinanciamientos, pero el proceso implica una tasa de interés por refinanciamiento que se calcula de acuerdo con la diferencia entre las tasas de interés de las divisas negociadas. [4] Si la tasa de interés de la posición larga del operador es más alta que la tasa de la posición corta , el operador recibe el interés. Si la tasa de interés de la posición corta del operador es más alta que la tasa de la posición larga, entonces el operador paga el interés. Para los fines de semana y días festivos, el refinanciamiento se multiplica por el número de días de refinanciamiento. [5]
El cálculo se basa en la diferencia entre las monedas base y cotizada. Por lo tanto, es necesario restar el tipo de interés de la moneda base al tipo de interés de la moneda cotizada. Luego, es necesario dividir el resultado por 365 veces el tipo de cambio base . [5]
Sin embargo, normalmente, el rollover se muestra en la plataforma de negociación o en el sitio web del bróker , lo que libera al operador de cálculos innecesarios. El rollover también se conoce como tarifa de swap. Por lo tanto, para verificar el rollover, es necesario encontrar un swap (largo y corto) en el sitio web del bróker o en la plataforma de negociación. [5] [6]